主题：股指交易每日报告（2011-9-1开始）

11月开门红，仿真交易赚钱了。

实盘也开始，第一天实盘盈利1.9万，1手，交易了5次，跟上面的情况差不多，就不再贴图了。

今天就是把昨天尾盘的空单平了，昨天实际盈利2.4万多，同时开了一手多单，2669.2开的，浮动盈利32340元，明天平仓之后在一起贴图。

到今天为止，37个交易日，交易1手，按照成本15万来计算，已经翻倍了。周五会贴资金曲线。

这是9-1到11-2号的交易汇总，累计收益达到17.3万，已翻倍。

资金曲线呈现稳健上涨态势。

从11-3号开始，每次交易4手，测试开多手情况下的盈利情况，这也是为以后有百万实盘资金做准备的。

4手第一天交易，碰到鸡肋行情，上午都是亏损的单，下午的空单，有浮动盈利2.5万，全天预计亏损1万多，明天看平仓以后的实际情况。

今天仿真账户出了问题，开仓以后，一直没有平仓，可能是仿真交易服务器出了问题。

几天没有贴图了，是因为仿真交易出了问题，同时把大部分精力放在实盘策略的跟踪上，把策略和持仓管理系统整合了，可以有效规避震荡市的左右挨耳光。

今天一看，仿真交易账户也正常了。

最近全心投入做实盘策略的跟踪完善，没有精力跟踪这个帖子了，等以后有精力了再继续吧。

毕竟实盘比这个重要呀。

实盘交易从11-1号开始到现在，已经37个交易日了，这期间的感受跟仿真交易期间的感受有很大的区别：

一、实盘交易应尽可能降低交易次数，仿真交易一天平均交易4-5次，碰到低端行情可能会达到7次之多，过多的交易次数会将趋势期间的盈利全部吞噬；

二、做1手跟做5手有很大的区别，做1手，单一周期就可以，资金量大了必须多周期搭配，一方面减少交易次数，提高命中率，另一方面也节约手续费，我做5手的时候一天的手续费最高超过4000元，经过调整，每天手续费降低到2000以内。

三、策略多了以后，应该使用一个统一的后台策略来进行管理，可以对各策略的持仓进行对冲之后再开平仓。

四、止损与止赢的合理设置可以有效规避极端行情可能造成的亏损，象最近一段时间，经常可以看到一根K线跨度达到20多点以上，象12月15日，IF01合约10:56那根长阳线跨度37点，估计很多人就白白将到手的利润奉还，这就需要设置止盈。止损也是同样道理。

    透露一下12月1日到现在的收益吧，如果还有人好奇，可以满足一下你的好奇心，哈哈！

    12月1日-12月23日，盈利约12%，总资金从98万多，到110万多，这期间碰到过非常极端的大阳线，因为有止盈策略，基本上都是盈利的，没有像很多朋友那样从盈利超过5万到最后亏损收场。总体来说11月、12月两个月的收益平均在每月15%左右，比仿真期间的37个交易日单手翻倍差了很多，这也是行情不给力导致的，不能强求，跟群里的其他朋友比较，收益强过他们，可以满足了。

    经过近两个月的实盘，策略逐步走向成熟，为了扩大盈利，最近在做思考智能换挡和动态减仓两个重要功能，预计年前可以完成，开年就可以投入实战了。

这两个功能的大致意思是：

   智能换挡：当多个周期的策略持仓方向相同时，自动将小周期的持仓移到大周期上，这样的好处就是减少小周期的开平仓次数，赚取稳定的利润，这适合于单边市下，接近收盘时才将小周期的持仓还给小周期，该平就平，该过夜就过夜，还原各个策略的本真。这好似开车，走崎岖的山路时速度会减慢，走高速公路时可以开快车，这里，行情震荡时好比崎岖山路，各级别各自为战，大级别交易次数很少，行情好时，大级别也开始动作了，自然就可以将小周期的波动忽略了。

   动态减仓：就是实时监控资金的峰值，当天盈利到达某一个设置值后，检测回撤情况，回撤到达某一个值时，自动减少操作手数，以求保住到手的利润。