主题：股指交易每日报告（2011-9-1开始）

交易报表明天才能贴出，家里电脑联到服务器上去时，打开交易结果文件，提示只读，原因是远程桌面连接的两个客户端不能同时打开一个文件，只能明天到公司才能贴图了。

今天交易情况是小亏，亏3000多，今天的波动幅度较小，自动交易左右挨耳光。

早上来公司一看，服务器重启了，交易记录没有保存，只好贴出交割单了。

10月开局连赢4天，累计盈利接近5万之后，出现了两天的回撤，昨天回车4000多，前天回撤9000多，今天又开始回升了，今天赚7412，今天只做1手，早盘基本持平略有盈利，下午大盘开始跳水，一手空单持有直到收盘前才自动平仓了。

今天是本账户开始测试以来的第26个交易日，累计盈利94823元。

下图是从9-1到10-18号的资金曲线，只做1手（10月初才尝试加仓），起始资金203万，最高210万，最低199万，现在是209万多，资金回撤最大的那一天是9月9号，持有两手多单过夜，结果第二天大幅低开，导致止损，还有一个原因就是策略在执行过程中喜欢手工干预，那一段时间之后一方面完善策略，另一方面克服手工干预的坏毛病，资金才得以稳定上升，从这一点来说，任何策略能否盈利的关键还是执行，如果三天两头手工干预，可能最终程序化之路还是一场空。

今天的行情其实并不好做的，下午1:30之后基本上都是横盘震荡，策略在13:26分平仓之后一直没有开仓。早上的两单最高时有13点左右的盈利，由于没有启动持仓管理系统，平仓只是小亏或小赚。

下午出去了，服务器上的Excel报表在家里打不开，现以交割单代替。

早上的一单空单，持仓管理以超过15点获利，回撤5点止盈方式平了，平早了点，之后的几单都是以涨6保3方式止盈平仓的，所以今天没有亏损单，尾单有一手空单。

昨天和今天的成交记录一同贴上。

今天早上出现漏单情况，导致开仓平仓没有很好的执行，正在查找原因。

这是本周的交易汇总，3天赚钱，2天亏钱，总体上小赚5249.7，没有上周那么好采了。

                             好策略应具备的特征（连载）

一、应能有效规避震荡、最大限度抓住趋势

    震荡是指全天窄幅波动，比如股指全天最高、最低在30点之间波动，而且K线图上呈现类似狗啃形态的行情，几根K线可能上涨10-20点，接着几根K线可能有下跌到起涨点之下，一般这种情况下均线都不会有大的变动，如果你的策略根据均线进场了，可能连手续费都赚不到就会平仓或者被止损系统止损。

    所以最好的方法就是规避这种行情，市场的钱可谓是无限的，不要试图赚到所有的钱，有“舍”才有“得”，如果一个策略鼓吹全能，我看你得好好思考一下才用了。

    趋势是指全天单边上涨或单边下跌，或者宽幅波动，波动幅度上下超过30点，对于单边行情，策略应至少抓住其中的80%，对于宽幅震荡策略也应该能抓住其中的50%左右，这样全天交易下来，一定是赚钱的。

    按照这种思路，你的策略就不能太过敏感，也不能太不敏感，太敏感就会频繁交易，窄幅震荡就会连连亏损，太不敏感就会错过大段行情，抓到的是绳头小利，不能保证利润最大化。

    量化来看，如果按照1分钟周期来交易股指，每天的交易次数应控制到3-5次才合理，这样比较符合股指行情的波动特点。

    （特征一写完了，后续内容待续，敬请期待，个人观点，如有异议，欢迎交流，谢绝狂言污语）

    二、趋势一旦形成，应能及时加仓

    趋势一旦形成，可以在短时间内给你带来较大的利润，所以，应在趋势形成后及时加仓，可以考虑多周期配合，比如：1分钟周期已经开仓了，并且已经开始盈利，这时3分钟或5分钟级别也出现与1分钟同向开仓信号，就可以认为是趋势形成，这时加仓，可以获取较高利润，两次开仓会在下一次1分钟平仓信号处全部平掉，这样两手都赚钱了，如果1分钟周期开仓之后，并不能形成趋势，那么3分钟不开仓，假如这一单的介入是错的，那么亏损就只有1手，这就实现了小亏大赚的效果。

    当然情况可能并不能每次都是朝你设想的方向发展，也可能1分钟开仓之后，3分钟也开仓了，可是行情却向相反方向运动，那么系统就会在1分钟平仓信号处平掉全部持仓，这时1分钟周期介入的可能是小赚，而3分钟周期介入的可能小亏，整体算起来是平手，也不会出现巨亏的情形。

    至于怎么搭配不同周期，那得看做的品种和你的喜好，就股指来说，我觉得1分钟和3分钟搭配就可以了。

    如果能将不同周期的开仓价格记录下来，分别进行止盈止损，那就更好了，只是需要较强的开发能力，单纯使用图表或后台策略可能很难实现，需要使用VBA来做些辅助控制，我正在做这方面的尝试，一旦成功会发帖说明。

    （特征二写完了，后续内容待续，敬请期待，个人观点，如有异议，欢迎交流，谢绝狂言污语）