主题：股指交易每日报告（2011-9-1开始）

 下面是9月1号到9月30号的交易汇总：

一个月的盈利总额为42918.3元，按照1手的本金15万计算，利润率28%。

下月开始，增加仓位，每次做2-4手，继续测试在仓位增加的情况下，盈利是否能按比例增长。

 

10月10日，国庆节之后的第一个交易日，行情走的有点纠结，小幅波动。

今天开始使用1F、5F两个级别同时交易，各做一手。

 

昨天的尾单，做多，今天大赚了一笔，只是今天的两单空单都是提前下车了，移动止盈之后没有继续开仓，已经修改了策略，以后移动止盈之后如果价格继续朝原来的方向发展，就会自动开原方向的单，这样就不会错失后面的行情了。

同时修改了策略的评估价格，原来的价格使用ceiling和floor函数可能会导致漏单情况，修改为trimprice了。

信号出现后的2-3根k线会再次判断是否已经开仓，如果没有，就会再次开仓，以应对漏单的情况。

昨天尾盘的多单，在大幅上涨中平了，而且5F级别的加仓进一步扩大了盈利，平仓之后，自动开了1手空单，短暂的下跌，之后快速反弹，在回撤过程中，持仓管理模块做了保本平仓，11点多继续开多单，2:19分加仓，都做得不错，唯一不足的就是回撤止盈功能在多级别上，对持仓均价的计算需要改进。

 

连续两天全对，难得！

9月1日到今天累计实现盈利97085元，快要突破10万大关了。

 

首先谢谢能一直关注我的策略、见证我的策略逐步成熟过程的朋友们，我现在已经从刚开始的犹豫、彷徨转向充满信心了，策略的表现越来越让我满意，我现在的工作重心是解决从1手到多手的协调问题，以求实现利润最大化。

刚开始时总喜欢手动干预，说明自己对策略不自信，同时也说明策略有不尽人意的地方，现在我逐步将策略不如意的地方通过VBA后台程序来调整，以实现原来手工想干预的效果，同时不错过后续的行情。

程序化的路确实非常艰苦，首先是策略的编写、测试、调优需要做大量的工作，之后要从情绪化中逐步走出来，这一步可能很多人很难做到，因为人总是自以为是，经常管不住自己的手。

策略写好了，年盈利能达到200%左右就非常不错了，剩下的就是执行，执行到位了，你的程序化之路就算是成功了。

 

这是今天的成交记录，因为是1F和3F两个级别同时作战，交易次数比1手作战多了4次，在今天这种震荡行情下还是实现了接近5000元的收益，我知足了。

今天是自9月1日以来的第23个交易日，累计实现利润超过10万整数关了，明天是周五，将贴本周交易汇总表，敬请留意。

 

这是本策略的收益曲线，测试日期从2011-1-1到2011-9-30.

如果你对策略感兴趣，可以联系我申请试用，有资金、没策略的朋友可以洽谈合作事宜。

 

今天没有前4天那么好运气了，碰到波动较小的震荡行情了，而且1F和3F两个级别都开仓了，导致亏损较大，昨天突破10万大关，今天又下来了，不过那只是个纸老虎而已，下周就可以攻击破之了。

下来是本周日汇总表：

10月份交易5天，4天盈利，1天亏损，净利润48800.9元（12177.0+14198.1+27792.3+3694.8-9061.3）。

1周就赚了9月份1个月的盈利，还算不错吧。

 

看来不错，来支持下楼主！

楼主，你的收益曲线是按照每次固定投入一手计算？还是按照固定资金比例计算？ 另外，初始投入是多少?

固定一手，初始资金20万。