主题：IF日线收盘价模型实时信号公示----欢迎交流

有十个亿的人，还打算找到程序化的圣杯，长期盈利，那怕解决了你所谓的信号问题，十个亿的资金在期指上也很难长期获得稳定高收益的盈利的，连程序化真正的瓶颈是资金容量都不知道，真是过于天真了。

这个就更加可笑了，2007年还没有股指期货，股指期货是在2010年4月上市的，不知道你这个私募怎么介入，又怎么永不空仓（永不空仓需要做空，2007年你做空什么品种呢）？

 我不想和“已经是本”先生在cww先生的帖子里面过多的争论了，因为我和他没有什么共同的认识基础，我最后只说说我的观点：

1.我从来没有找过资金，也从来没有卖过策略，在这里我本来只想和cww探讨一下技术问题，没有想到“已经是本”横插进来，请“已经是本”先生不要动不动的把所有做程序化的都当成拉资金的在讽刺开骂，尊重别人的同时也是尊重你自己；
2.对“已经是本”先生所谓的永不空仓理念，我在之前从来没有听说过，也没有打算接受，我也不打算说服你，你可以坚持你的观点，但是你不要动不动的把你的观点强加于人；
3.买卖点技术，策略的未来有效性，资金管理技巧，策略组合技巧，品种组合技巧，资金容量的解决，以上几个程序化需要解决的问题，买卖点技术是最初级的，但是90%以上的人停留在这个阶段；
4.正确认识程序化的局限性，期货市场背后是人的博弈，世界上没有圣杯，任何模型都总有失效的一天，收益越高，胜率越高的模型，其生存期限越短，容纳资金越少，要程序化长期稳定盈利，只有背后开发程序化的人不断的学习进步才能做到；
5.收益高的程序化模型真正的瓶颈是资金容量，就连我资金不大的人，开几个帐号搞实盘也无法用完我的自有资金，剩余的资金只能去股市，程序化做得好的人，其实大部分不需要外来资金，整天拉资金的，绝大部分是半桶水；

以上观点只代表我的看法，不管看的人认可与否，后面不想展开讨论，我在ccw先生这个贴的发言就到此为止。

资金容量问题人家聪明人能不知道吗?没有谁规定只做国内的股指期货,不要把资金管理说的多么高深.

2007年的股票私募基金,跟踪大盘的能力当然需要信号位置和永不空仓能力,不做空罢了,谁说一定需要股指期货?

信号位置和永不空仓能力,本质是市场精确买卖位置能力.

 

 

 

这里只作点附加说明,也是到此吧

我不认为所谓主力是单一意志。相反，主力本身也一直动态分布为两方，随时在变化中。 我也同样不认为对回补缺口可以导致提前预测那天的跌停及之后的迅速修复。 我认为日线模型在这些黑天鹅情况下被反复抽耳光是正常的。你应该如实记录，这并无损于该模型的成功一面。

yanxc:你的观点我完全认可，但是在消息面和政筞面有重大变化前，根据我的观察，技术面在事先均有反应，除非机构确不知情，如沪港通推出的时间是由习近平决定的。当然日线模型确存在一些无法事先识别的黑天鹅因素和技术陷阱等，这就是模型未来行情适应性的问题，这个模型的未来行情适应性指标根据七个多月来的实盘模拟约为百分之75，还算不错的。提高未来行情适应性的方法我的体会一是在某些特定环境(如换月前后及转向预警区域和黑天鹅事件时)跟分钟级模型组合配套，但大周期引用小周期目前软件无法实现；二是建立能应对未来行情适应性变化的风险控制系统目前软件也无法实现。

信号触发也不是在收盘价啊？ 未来函数了，哈哈。

说什么半自动程序化可以实现就是一个理想主义罢了，那样的话，这种可以“半自动”模型太多了

永不空仓 纯粹扯淡

我还是不同意“消息面重大变化前技术面事先均有反应”。