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cww

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Post By：2015/1/27 21:48:27 [只看该作者]

图10

此主题相关图片如下：截图10.png

netfox

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搬砖的
等级：小飞侠帖子：1670 积分：397 威望：0 精华：0 注册：2012/3/19 20:34:34

Post By：2015/1/27 22:04:23 [只看该作者]

以下是引用cww在2015/1/27 21:45:13的发言：
回yanxc:主力有获取消息面和信息面等方面的先天优势，而我们只能通过期指价格的波动特征变化获知主力的操盘思路，提前采取应变对策。1月19日期指的跌停事件主要缘于期指交割日前后1月16日产生的换月缺口的回补问题，同样12月18日产生的换月缺口实际也存在一个回补缺口行情，这可能跟主力的有关套利策略有关。两者所不同的是调整时间不同但幅度相差不大。这可从两者的15分钟K线及指标加以说明，12月18日、1月16日15分钟K线均在上轨A1附近，而调整结速位置均在下轨A3附近，间接说明1月19日期指的跌停主要属回补缺口行情，主力采用独特的跌停方式且以一天时间结束调整的创新方法，迷惑了无数人！详见图8、图9。另外IF日线模型针对换月缺口打了一个换月补丁，效果大幅改善(图10)，之前模型没有提前识别，存在风控漏洞也在所难免，但不影响之前IF模型的继续正常使用，所以1月19日期指的跌停事件只是补缺的另一种表现形式罢了，勿过渡解读。

主力？主力！图片点击可在新窗口打开查看果然就怕退潮时。

cww

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Post By：2015/1/27 22:20:34 [只看该作者]

楼上有观点请亮出来可以PK！

已经是本

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等级：新手上路帖子：51 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/12/28 4:04:28

Post By：2015/1/27 22:27:27 [只看该作者]

以下是引用AI无敌在2015/1/27 20:46:51的发言：
注意上面说的交易容量，和交易滑点不是一回事，大的资金容量将会有大的市场冲击成本，很多时候你报的单子无法成交，是因为市场无法提供足够多的对手盘，交易的K线周期长，比如日线，60分钟等长周期，这个市场冲击成本自然不成问题，
但是交易周期越短，比如5分钟级别及其以下的，对这个市场冲击就很大，这个时候，交易者本身并不是依赖于市场信号交易，而是交易行为本身会影响市场。
至于说什么永不空仓与否，压根不是考虑的重点，华尔街一百多年的很多经典策略很多如海龟策略，R-Break，DualThust，包括国内机构做量化做得好的策略，我从来没有听说要去什么永不空仓检测的，
他们从不要求谈理论，要求只有一条：拿出干货：三年以上的实盘业绩，看着OK就签协议。

刘增钥有3年以上干货,谁和他签协议谁倒霉.有私底下未经核实的传闻江湖也在动了,这样对双方都不好.本地有个大老板坚决不信任本地国内排行前面的机构风控和实盘业绩之类,非要看信号位置,虽然没有明确说出永不空仓要求(其实这个要求太高),但也八九不离十有点这个意思.聪明人很多,能比这个巨大老板聪明的不多吧?