主题：IF日线收盘价模型实时信号公示----欢迎交流

那些新ID反复说就是我是对的，任何质疑我的人都是错的。 我是唯一独一而正确的。

  这事情很简单只要这些ID证明下自己的“公理”是正确的，是可以反复检验的，哪怕是历史检验都可以。

但估计又会说论证这种事情不是它做的，是我们这些所谓技术派要论证的。 这不就是90年国内热门民科号称解决了哥德巴赫猜想的调子吗。

 

其实我想说是！！！金字塔官方确定下这些论调的到底买了1800一年的帐号没，要是没买麻烦官方下次直接都封掉。 要是买了我认了人有这权利来论坛发帖子。

稍安勿躁，经常换id证明了一切，你就当看戏，滑稽戏好了。

不太赞同这是失误。 你认为跌停前应该能识别到。指的是哪天什么时候识别到？ 不理解。

关于检测策略是否能在未来起作用的办法,争论将持续永久.这个争论过程将揭露数不清的忽悠,许许多多靠刻舟求剑作出"策略"来忽悠销售的人,拿对未来没提示作用的交割单吸引外部资金混到一把是一把的人,都将原形毕露.

目前的争论已经让许许多多的人醒悟过来,已经认清了金融技术那条道路是真实的,那些道路是忽悠靠运气瞎撞到一个时间段的.

翻找老帖子,争论是从前年开始的,渐渐争论越来越激烈,越激烈的后果是忽悠们越感觉困难,越来越难忽悠,恨在心头,利益损失不小.

但是返回头从客户立场来思考,遭受金融忽悠运道的损失,比绝大多数其他事情的损失大很多,根本很难过去.

所以,牺牲忽悠们的利益,让大家越来越不容易上当受骗,是大公德.

 

 

坐看忽悠们利益不断损失,坐看利益损失咬牙切齿的滑稽戏

貌似楼上的可能是有几个小钱，找了一些半桶水合作做程序化亏钱后变成祥林嫂了，现在貌似要报复哪些有策略找资金实盘的人，也可以理解。
不过貌似找错地方了，也真不知道楼上的到底有多少资金又亏了多少值得如此一遍一遍的在论坛上做复读机。。。
反正我也不找资金，你这样做对我也没有损失，只不过我只是觉得，你连程序化真正的瓶颈是什么都不知道，还在纠结最初级的买卖点技术上，就算你后面能找到你认可的所谓“永不空仓”技术，我看还是会继续亏。

拜求大牛指点“程序化的瓶颈” ， 我目前感觉就是滑价以及周期到1MIN后交易机会多了难以控制恶略状况。

其实程序化真正的瓶颈，在于在绝对控制风险前提下的资金容量，收益越高的模型，理论上交易周期就越短，交易周期越短，容纳的资金就越少，
而你想提高交易容量，就必须降低交易频率，加大交易周期，但是大周期的模型，比如楼主这样的日线模型，又必然面临这个绝对风险的问题，上亿的资金是绝对不会允许自己在跌停的时候还持有多单过夜的。
以下是我知道国内非常优秀的期指实盘的资金曲线，但是他们也只能做到几千万级别的容量，他们自己不缺钱，他们自己都能拿出几个亿出来，但是他们的程序化也只能做到这个程度，遇到资金容量瓶颈上不去了。

 注意上面说的交易容量，和交易滑点不是一回事，大的资金容量将会有大的市场冲击成本，很多时候你报的单子无法成交，是因为市场无法提供足够多的对手盘，交易的K线周期长，比如日线，60分钟等长周期，这个市场冲击成本自然不成问题，
但是交易周期越短，比如5分钟级别及其以下的，对这个市场冲击就很大，这个时候，交易者本身并不是依赖于市场信号交易，而是交易行为本身会影响市场。
至于说什么永不空仓与否，压根不是考虑的重点，华尔街一百多年的很多经典策略很多如海龟策略，R-Break，DualThust，包括国内机构做量化做得好的策略，我从来没有听说要去什么永不空仓检测的，
他们从不要求谈理论，要求只有一条：拿出干货：三年以上的实盘业绩，看着OK就签协议。

回yanxc:主力有获取消息面和信息面等方面的先天优势，而我们只能通过期指价格的波动特征变化获知主力的操盘思路，提前采取应变对策。1月19日期指的跌停事件主要缘于期指交割日前后1月16日产生的换月缺口的回补问题，同样12月18日产生的换月缺口实际也存在一个回补缺口行情，这可能跟主力的有关套利策略有关。两者所不同的是调整时间不同但幅度相差不大。这可从两者的15分钟K线及指标加以说明，12月18日、1月16日15分钟K线均在上轨A1附近，而调整结速位置均在下轨A3附近，间接说明1月19日期指的跌停主要属回补缺口行情，主力采用独特的跌停方式且以一天时间结束调整的创新方法，迷惑了无数人！详见图8、图9。另外IF日线模型针对换月缺口打了一个换月补丁，效果大幅改善(图10)，之前模型没有提前识别，存在风控漏洞也在所难免，但不影响之前IF模型的继续正常使用，所以1月19日期指的跌停事件只是补缺的另一种表现形式罢了，勿过渡解读。

图8、9
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