主题：敬请大家评价我的实盘模型!

我测试和实盘都是用股指连续交易，准时换月，所以影响是很有限的。在商品上影响可能会相对较大，因为主力月份之间价格差别往往较大，但股指的前后月之间相差一般也就10来点，影响不大。交易本就是个模糊科学，讲概率，无需追求精确。个人观点。

请问qwer123，用在多个周期上，而完全不调整任何参数，能不吝介绍下你的模型的交易思想吗？

天胶1跳是50元 ，不是5元；

没事干了，再胡说一些：

 

问题1 ，我一直以为是通过 1分 ，5分 ，15分，30分这么来， 假设这些阶段差不多都可以赚钱 ，那么这个程序在一个合适阶段例如5分钟是最好，即使有偏移你依旧可以赚钱。

 

问题2 ， 不动参数动时间周期，利润不会偏移太多， 一旦参数改动利润60%保持 难度太高啊。 莫非这其实代表了过度拟合？

个人见解：

      1、凡是参数超过3个的模型，过度优化的嫌疑就非常严重。这就好比你给我100个参数的自由度，我甚至可以用模型把指数的走势完美拟合出来。

      2、越是复杂的模型长期看效果可能没有简单的模型好。

      3、想靠一个模型走天下是不可能的。个别机构做的比较好是因为有20-30模型在协同作战。

      4、不要过度相信2010-2012年的股指期货回测，因为2010-2012年股指期货才刚有，程序化交易没怎么普及，用一个模型跑下来就赚钱是可能的。现在基本上已经过了这个阶段。

      我没怎么看楼主的策略，策略好不好只要楼主把实盘的净值走势图（即使不是实盘的，模拟的也行，只是不能再有任何手工的调整）贴出来就好了，不要求跟以前回测的效果一样，只要能控制住回撤，能赚钱就说明是一个好策略

这个不会如此绝对。这要看你的预期和风险偏好。同时跑几十个策略，对机构来说，为了平抑风险和扩大资金容量，是很必要的，也是必须的。但对个人投资者来说，我认为一个简单、但有效的策略完全可以走天下。如果你原本就是个交易者，有自己系统而成熟的交易理念，若能用程序建出模型，其实没必要追求more，写一个又一个的模型。个人见解。

楼主，模型不错，特想知道最大资产回撤控制在5万以下，净利润是个什么水平。利润曲线是什么样的？

谢谢你的提示，我的竟然是307天，faint

都是牛人啊 我用来实盘的模型都比你差远了