主题：敬请大家评价我的实盘模型!

此主题相关图片如下：qq截图20140817100017.png

由于我是日内交易，所以我在衡量一些技术指标是是按“日”来考虑的。

qwer123大哥，你这个胜率是计算获利日占总交易日的55%来算吗？
我的模型增值天数比减值天数多，但是空仓的时间长，获利就只有47%了：

不过我认为如果要实盘，尽可能的让模型挣钱的天数要比亏损的天数多，实盘是比较容易坚持的，我以前有一个隔夜模型，开始的仓位小，后面采用金字塔加仓模式逐步加大仓位，这样能扛过多次连续的亏损，避免大的平仓回撤， 但是实盘的时候3/4的时间都是小亏，只有1/4时间挣钱，坚持了一段时间就放弃了，心理感觉不好。

我的模型是“永不空仓”，如果按日计算，每天都在交易。我这个胜率就是盈利天数/总交易天数；绝大部分k线都有持仓。

我的基本理念是”永远骑在马背上“，与qwer123兄的”永不空仓“理念大致相同。我在本贴之初贴出的模型，目前是3个周期组合在实盘。我也看了下，获利日占比为40%。下面是组合后的结果：

3个周期中，从收益/风险比的角度来看，目前是5分钟最好（截止目前1手的最大回撤是8万），见下图：
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目前我最不放心的，是模型中所用的参数比较多，尽管我这些参数是固化不打算修改的。我之所以还敢于用它实盘，是因为我自认为逻辑是比较严密的，基本没有漏洞，它最怕的是长时间的窄区间波动（例如今年5-7月的3个月窄幅震荡，就是持续亏损的，好在8月一举扭转）。所以我唯一预留了可以修改的参数，就是在这种市况的苗头出现时控制交易次数的参数。

兄弟,股指连续不可以交易.统计这个没有意义.你要统计可以交易的玩意.例如IF1408

说错了,日内的可以用股指连续.