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skylands

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等级：黑侠帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00

Post By：2014/8/14 19:01:19 [只看该作者]

最长回撤持续了122天，并不意味着3个多月里没有挣钱。准确讲是指自上次资产高点回撤时开始算起，到资产再次创出新高时的时间距离。实盘中，可能某段时间效果不好导致资产出现较大回撤，可能连续30天是资产呈下降走势的（通常是较快下降），但后90天都是缓慢回升的，那么这120来天的”不赚钱”在感觉上可能不是那么难受，因为这段时间区间里大部分时间是在“赚钱”的。但另一种情况是，持续90天都是资产下降（通常是缓慢下降），而在后30天持续回升并创出新高，这种情况下对心理的承受是个考验，搞不好就放弃了或忍不住干预了，结果后面的回升反而给错过了。我在实际中就遇到过难以忍受而频繁干预，到头来发现如果不干预效果会好很多。

skylands

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Post By：2014/8/14 19:03:00 [只看该作者]

请问AI无敌：你的模型在这么多品种组合之后，回测的年化回报率是多少？即组合年化回报率是多少

netfox

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搬砖的
等级：小飞侠帖子：1670 积分：397 威望：0 精华：0 注册：2012/3/19 20:34:34

Post By：2014/8/14 19:07:53 [只看该作者]

以下是引用skylands在2014/8/14 19:01:19的发言：
最长回撤持续了122天，并不意味着3个多月里没有挣钱。准确讲是指自上次资产高点回撤时开始算起，到资产再次创出新高时的时间距离。实盘中，可能某段时间效果不好导致资产出现较大回撤，可能连续30天是资产呈下降走势的（通常是较快下降），但后90天都是缓慢回升的，那么这120来天的”不赚钱”在感觉上可能不是那么难受，因为这段时间区间里大部分时间是在“赚钱”的。但另一种情况是，持续90天都是资产下降（通常是缓慢下降），而在后30天持续回升并创出新高，这种情况下对心理的承受是个考验，搞不好就放弃了或忍不住干预了，结果后面的回升反而给错过了。我在实际中就遇到过难以忍受而频繁干预，到头来发现如果不干预效果会好很多。

哭了，就是如此。。。。。连续赔12次啊（手贱自己多玩了2次）差点要思考人生了，然后然后1个跌停。。。安逸了，亏的1次秒杀回来。满血原地复活。

我新进对TA写了一个非日内大概持仓3-5天的。。。测试发觉衰退长达7个月（没想好如何修订），这7月到不是一直赔钱，而是小赚小亏曲线小幅度摆动。

连赔12次都要思考人生了，7个月。。。！！！

所以我一直没想好该不该用。

skylands

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Post By：2014/8/14 19:16:05 [只看该作者]

以下是引用netfox在2014/8/14 19:07:53的发言：

哭了，就是如此。。。。。连续赔12次啊（手贱自己多玩了2次）差点要思考人生了，然后然后1个跌停。。。安逸了，亏的1次秒杀回来。满血原地复活。

我新进对TA写了一个非日内大概持仓3-5天的。。。测试发觉衰退长达7个月（没想好如何修订），这7月到不是一直赔钱，而是小赚小亏曲线小幅度摆动。

连赔12次都要思考人生了，7个月。。。！！！

所以我一直没想好该不该用。

非常理解。TA的历史行情中有一段较长的震荡，P也有类似情况。除掉这段时间，你的模型就很可能表现不错。故AI无敌兄的多品种组合是非常有效的，虽然他是日内，而我是隔夜。我的另一个模型也采用了类似的多品种组合方式。

AI无敌

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Post By：2014/8/14 19:56:59 [只看该作者]

以下是引用skylands在2014/8/14 19:03:00的发言：
请问AI无敌：你的模型在这么多品种组合之后，回测的年化回报率是多少？即组合年化回报率是多少

我的资金曲线图都贴出来了，是100万资金单利模型，这个资金图已经是组合之后的图，收益率一目了然了吧我目前实盘的目标是，100万资金，要求每月最好都有5~10万左右的稳定收益，一年中没有超过20%的最大回吐，这个已经可以让我不用整天盯着实盘运行，而放心去开发新的模型去了。

AI无敌

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Post By：2014/8/14 20:04:44 [只看该作者]

以下是引用netfox在2014/8/14 19:07:53的发言：

哭了，就是如此。。。。。连续赔12次啊（手贱自己多玩了2次）差点要思考人生了，然后然后1个跌停。。。安逸了，亏的1次秒杀回来。满血原地复活。

我新进对TA写了一个非日内大概持仓3-5天的。。。测试发觉衰退长达7个月（没想好如何修订），这7月到不是一直赔钱，而是小赚小亏曲线小幅度摆动。

连赔12次都要思考人生了，7个月。。。！！！

所以我一直没想好该不该用。

其实任何的程序化模型，都不可避免的遇到连续亏损的问题，胜率越低的模型，连亏次数越多，连续的亏损实盘的时候真会让人崩溃，我以前设计过一个胜率只有25%，但是盈亏比达到6：1的模型，回测一看模型连亏次数22次... 现在更喜欢胜率高，但是盈亏比适当的低一些的模型，目前我实盘的模型胜率51%，盈亏比1.8:1,最大连亏次数9次，由于我的模型平均一天交易3~4次，所以最大亏损发生的时间，一般都在一周内，实盘的时候心情会轻松一点。以前实盘胜率只有25%的模型的时候，都怀疑这不是人玩的... 在胜率没法提升的前提下，减少连亏和回撤时间的一个办法，就是要多品种组合。