主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟

好像是我算错了，只算了一边手续费，那就是每次出手大概25%，和楼主说得差不多

不过这每次平均利润是不是真有点小啊？

186W是扣除滑点和手续费后的利润，不计算滑点的纯利润测试结果参见13楼，成本约占毛利的25~30%左右吧，也很高了。

 

日内对于点差真心是压力很大。 我RM日内 open +-1 对价  年交易300多次 300*2*10=6000块点差 ， 但我1手1年大概只能赚9000块。 点差稍许不控制估计要悲剧。

  所以日内就靠大仓位近距离止损活命。  我不靠日内赚钱，我日内主要用来平抑 RB，TA长周期下的不稳定。

 

最近正琢磨是鸡蛋还是白银或者棕榈。  但是似乎没有合适交易模式对应上面这些。

 

  P.S 那啥日内交易 我周期在30秒 ，是不是可以不用 open +-1  直接  REF(X,1) 后用open 其实效果是一样，那6000块的点差我能省掉吗？

       目前日内是跑5MIN的 ，每天交易1次。 关门前平仓或者开错方向平。

老实说，这样的成绩很一般了。我今年程序化上半年的收益80%左右，交易二十个品种

是的，这个成绩我自己不是很满意，正在改进当中。

你们怎么对待正相关的品种？

路过。好贴，最近刚好想通，和楼主想近的思路，真是一通百通，

市场上有句话，会买的是徒弟，会卖的是师付，楼主基本做到了。

请教一个问题，对每天亏损8000可暂停，10000可停当天交易，对，低频交易比如一次/2天，出现连续亏损有什么想法？