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主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟
帅哥哟，离线，有人找我吗？
netfox
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等级：小飞侠 帖子：1670 积分：397 威望：0 精华：0 注册：2012/3/19 20:34:34 		  发帖心情 Post By：2014/8/21 13:20:24 [只看该作者]

以下是引用AI无敌在2014/8/19 13:44:55的发言：

这个其实没有那么复杂，原理就是用资金曲线做策略，但是这种方式有一个问题，就是很多策略表现好的时候，往往就是开始连续回撤的时候...

哭了~ 我每次等模拟测试完善后实盘。。。然后就亏损开始。  起码要亏损2周。。。 搞的我每次都觉得难道我新系统上线注定要先亏吗？
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qwer123
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2014/8/21 15:20:02 [只看该作者]

你等策略出现回撤后再实盘，就不会有这个问题了。机会很多不要怕等。

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chengyang
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等级：论坛游民 帖子：250 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/2/25 12:26:34 		  发帖心情 Post By：2014/8/21 15:36:26 [只看该作者]

问你们一个问题 是否有法子解决

有隔夜头寸 然后同一品种 今日日内有交易 ，所以机器是先平隔夜的 ，所以到损日内出场的时候 没有相应头寸来平了 怎么弄 只能用同步持仓？

[此贴子已经被作者于2014/8/21 15:38:18编辑过]
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saveric
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等级：论坛游侠 帖子：355 积分：185 威望：0 精华：0 注册：2012/9/15 21:08:04 		  发帖心情 Post By：2014/8/22 18:12:56 [只看该作者]

 我研究程序化刚上实盘2个月，可以交流下，我的QQ:37878739,
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netfox
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等级：小飞侠 帖子：1670 积分：397 威望：0 精华：0 注册：2012/3/19 20:34:34 		  发帖心情 Post By：2014/8/22 22:08:56 [只看该作者]

以下是引用chengyang在2014/8/21 15:36:26的发言：

问你们一个问题 是否有法子解决

有隔夜头寸 然后同一品种 今日日内有交易 ，所以机器是先平隔夜的 ，所以到损日内出场的时候 没有相应头寸来平了 怎么弄 只能用同步持仓？

[此贴子已经被作者于2014/8/21 15:38:18编辑过]

 

貌似不冲突啊。

 

这等于1个品种2策略。

策略A  隔夜 ，持仓了

策略B  日内 ，日内了解

 

   默认都是先平今，所以。。。 怎么会没有仓位。  除非你手动平了
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chengyang
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等级：论坛游民 帖子：250 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/2/25 12:26:34 		  发帖心情 Post By：2014/8/23 18:25:54 [只看该作者]

楼上正解，是手动操作过了图片点击可在新窗口打开查看 下次不在手动了，哎

 

另外请教ai  你算下来 是 k线走完提前3秒 滑点少 还是k走完 滑点少，

 

提前三秒必然闪烁，那同步持仓必有损失，  k走完冲击大些，由于我的实盘仅有3个月 目前还不能确定究竟哪种会总滑点更少些 ，你们的经验是哪种会稍好，对于商品来说
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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2014/8/24 17:25:03 [只看该作者]

以下是引用chengyang在2014/8/23 18:25:54的发言：

楼上正解，是手动操作过了图片点击可在新窗口打开查看 下次不在手动了，哎

 

另外请教ai  你算下来 是 k线走完提前3秒 滑点少 还是k走完 滑点少，

 

提前三秒必然闪烁，那同步持仓必有损失，  k走完冲击大些，由于我的实盘仅有3个月 目前还不能确定究竟哪种会总滑点更少些 ，你们的经验是哪种会稍好，对于商品来说

我是K线走完下一个周期开盘价下单，好处是信号永远没有闪烁，提前下单我没有试过，我只追求策略测试和实盘的一致性要做到100%，滑点要想别的办法解决。
[此贴子已经被作者于2014/8/24 17:25:31编辑过]
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roadpeace
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等级：论坛游侠 帖子：529 积分：1 威望：0 精华：0 注册：2013/6/3 11:41:26 		  发帖心情 Post By：2014/8/24 17:38:26 [只看该作者]

看楼主的测试，这单次利润会不会有点少？滑点好像占了利润的一半？那要是滑点低估了一点，那不是利润都没了？应该说如果滑点比现在预估的多50%的话，曲线要难看很多吧

这滑点统计了多久？

例如rb，楼主算了多少滑点？
[此贴子已经被作者于2014/8/24 17:40:09编辑过]
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roadpeace
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等级：论坛游侠 帖子：529 积分：1 威望：0 精华：0 注册：2013/6/3 11:41:26 		  发帖心情 Post By：2014/8/24 18:20:11 [只看该作者]

按楼主说法一年应该产生85W滑点，就是平均一个月7W，
交易所手续费大概单边万分之0.5-,主要的品种很多还平今免,if也是低手续费
按楼主第一页，一个月做了手续费2W4,
那估计估算的滑点平均是万分1单边?

连手续费，费用+损耗=大概双边万分3不到？
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roadpeace
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等级：论坛游侠 帖子：529 积分：1 威望：0 精华：0 注册：2013/6/3 11:41:26 		  发帖心情 Post By：2014/8/24 18:32:28 [只看该作者]

而且一个月做了2W4手续费，按说法是一年大概780次出手，平均一个月就是65次，平均一次就是370元的手续费，如果按W分0.5算，那就是740W（全额算），按现在最大杠杆也就20倍，那不是每次出手都是半仓+了？
是7月做的次数特别多，还是我算错了？想不明
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