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主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟
美女呀，离线，留言给我吧！
金字塔散户
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等级：论坛游侠 帖子：558 积分：658 威望：0 精华：0 注册：2012/9/20 10:11:38 		  发帖心情 Post By：2014/8/5 13:50:38 [只看该作者]

高频模型第一要点：自己写软件

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2014/8/5 15:11:46 [只看该作者]

以下是引用金字塔散户在2014/8/5 13:50:38的发言：
高频模型第一要点：自己写软件

目前正在自己写，目前的模型有一半是自己写的，金字塔只负责下单。

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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2014/8/5 15:13:18 [只看该作者]

以下是引用金字塔散户在2014/8/5 13:48:21的发言：

走完k线模型市价单开平各0.2是完全可以做到的，难道你觉得这样的滑点还嫌大？

提前下单没什么用，还会导致信号闪烁，纯粹没事找事

期指据说可以做到开平各0.2跳，但是商品肯定不行，我的是商品为主，期指只占1/5资金。

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chengyang
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等级：论坛游民 帖子：250 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/2/25 12:26:34 		  发帖心情 Post By：2014/8/5 15:31:08 [只看该作者]

你的意思是限价，多少秒不成交后的追价吧， 否则怎么会有滑价呢？
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lxc林星辰
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等级：新手上路 帖子：15 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/23 8:13:09 		  发帖心情 Post By：2014/8/5 17:45:24 [只看该作者]

以下是引用金字塔散户在2014/8/5 13:49:50的发言：

一年交易1000次居然还用金字塔。。。必须自己写软件了啊

金字塔是给初级中级玩家用的

牛啊，我金字塔还不会，连初级也不够不上啊
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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2014/8/5 19:22:05 [只看该作者]

以下是引用chengyang在2014/8/5 15:31:08的发言：

你的意思是限价，多少秒不成交后的追价吧， 否则怎么会有滑价呢？

要减少滑点必须要用限价，但是限价可能无法成交，需要追单，这个追单和原来的限价就产生滑点，搞实盘的都知道，除非你只是做评测或者用模拟账户，就不会碰到这个问题。

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chengyang
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等级：论坛游民 帖子：250 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/2/25 12:26:34 		  发帖心情 Post By：2014/8/5 22:02:40 [只看该作者]

我的实盘都是市价，商品来说就是来回一个滑价，很少情况会产生两个，如果用限价，入场不成交就放弃这个机会呗，有什么关系呢，如果是出场 可能会产生滑价

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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2014/8/5 23:30:51 [只看该作者]

以下是引用chengyang在2014/8/5 22:02:40的发言：
我的实盘都是市价，商品来说就是来回一个滑价，很少情况会产生两个，如果用限价，入场不成交就放弃这个机会呗，有什么关系呢，如果是出场 可能会产生滑价

进场可以放弃，但是出场没有办法，另外很多时候，越是产生滑价，可能形成趋势的可能也就越大，你放弃的机会没准就是你策略测试中利润最大的几笔交易。 对于我这种一年交易1000次的模型来说，商品来回一个滑价已经非常多了，要滑掉本金的85%，如果滑价减少一半，一年可以多出45%的利润出来，你说重要不？

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jx8621
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等级：新手上路 帖子：29 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/10 16:21:52 		  发帖心情 Post By：2014/8/6 17:33:29 [只看该作者]

我对国内商品期货市场不熟悉, 作为测试,从2013开始只做期指实盘1年多,主要日内,现在看来,市场也在趋于成熟,尤其是QFII/RQFII 不断进入，波动会更小。我初步发现商品期货的日内波动只有几个品种接近期指，AI能够有此成绩实属不易。我的qq：693867084。共勉。

 

 
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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2014/8/6 22:17:03 [只看该作者]

以下是引用jx8621在2014/8/6 17:33:29的发言：

我对国内商品期货市场不熟悉, 作为测试,从2013开始只做期指实盘1年多,主要日内,现在看来,市场也在趋于成熟,尤其是QFII/RQFII 不断进入，波动会更小。我初步发现商品期货的日内波动只有几个品种接近期指，AI能够有此成绩实属不易。我的qq：693867084。共勉。

 

 

你是以一天波动多少跳来衡量这个日内波动性的吧？从这个角度看期指的确比所有商品日内波动都要大，以跳数而不是百分比来衡量日内波动是否适合日内模型，有一定的合理性，但是也不完全对。跳数和百分比其实均不能准确的衡量日内波动水平。

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