主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟

今天起床发现昨晚夜盘交易有惊喜：



今天继续泡论坛闲聊。

AI无敌,能不能用扣扣联系，想和你交流一下，这样方便些？谢谢

不错，不错。

 好像论坛上实盘的人真的不多，不知道有没有做商品实盘的吗？特别是商品实盘控制滑点有经验的，欢迎交流。

期指单独的测试报告能发一下吗？

这里不交流策略本身，我不卖策略也不拉资金，只是交流实盘。 我的策略是商品为主，期指只占很少部分，期指单独的收益也不高。

 

商品点差？ qwer123 那个办法不是很好吗？ 我觉得算极致了，几乎想不出更好办法了。

 

在就你15个商品系统分散足够？ 我其实想说的是不会太多吗？  非相关的大致5个就差不多了吧。

 

说实在我没明白为啥要做这么多品种。

品种多了其实不能增加收益，但是可以能减少回撤，平滑资金曲线
qwer123的方法只能用在期指，商品感觉不行。

不是啊， 商品我用起来很好哦。

 

商品需要区别对待品种，1跳和2跳那种。  1跳的用+-3 命中率基本在对价 。 2跳需要6，命中率也在对价概率大。

  然后还要看自己程序是在静默期下单还是激烈状态，激烈估计点差要加大。  依据我对有限几个品种观察，商品点差在3内基本无碍盈利。

1跳2跳已经很大了，我的每天交易3~4次，每次占用20~30%资金，一年交易1000次的日内模型，一年的滑点损失是本金的85%，非常高了 你商品在3跳以内肯定没有问题，但是要看是什么的交易周期？一年交易多少次？