关于程序化测试和实盘之间的鸿沟 - 程序化交易实盘俱乐部 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

以下是引用wsanle在2014/9/3 10:52:19的发言：
做程序化实盘3年，前两年只做股指日内，被滑点和手续费吃掉（每天平均开平10次），60W亏掉42W，后经道中朋友点拨，今年刚好盈亏平衡，资金回到60W，3年废寝忘食熬白了头。他建议我同一品种不分日内和隔夜，用同一模型做，日内趋势强烈或单边，自动留隔夜，次日开盘后平仓，又自动做日内，以此循环，效果很不错，80%的留隔夜，次日都有跳空或继续前天趋势的意外惊喜，但必须将意外收获及时收入囊中。告诫各位初入道的朋友，多去揣摩Ai无敌楼主和楼上的帖子内涵，做过程序化实盘的人，感同身受很容易理解。无论多好的测试结果，先打5折，后用仿真或模拟账户做交易测试2个月以上，再将结果打5折后，用1手实盘，如果能赚钱，可能真的成功了，千万别一上来就实盘，除非银子太多。我是采用限价开仓，市价平仓，走完K线开盘价委托开仓，止损止盈信号触发市价平仓，从不加仓减仓。用表格记录3年的交易统计，平均滑点：股指1.4跳，商品1.5跳。如限价未成交不追价，一定时间后撤单，将突破开仓策略自动转换为回调顺势开仓。滑点不可避免，和楼主一样，只对很少部分特定机会操作，所以滑点损失有限。虽然不能发大财，养家糊口不成问题。

做程序化实盘3年，前两年只做股指日内，被滑点和手续费吃掉（每天平均开平10次），60W亏掉42W.......

前2年，也就是2012 2013年吧；

我看你2012年发的贴，里面说你那时已经每月稳定盈利了啊

最多1月 18%，没有亏损月，一般都在5%以上；

现在怎么又说前2年亏了42万？近1年开始获利了

股指近1年日内好做还是前2年好做？

我彻底懵了

以下是引用惊弓之鸟在2014/9/5 10:48:32的发言：
做程序化实盘3年，前两年只做股指日内，被滑点和手续费吃掉（每天平均开平10次），60W亏掉42W.......

前2年，也就是2012 2013年吧；

我看你2012年发的贴，里面说你那时已经每月稳定盈利了啊

最多1月 18%，没有亏损月，一般都在5%以上；

现在怎么又说前2年亏了42万？近1年开始获利了

股指近1年日内好做还是前2年好做？

我彻底懵了

确实，这位仁兄当年的无值守工作站，很受欢迎啊：

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=9&ID=10395&replyID=46108&skin=1

以下是引用faruto在2014/9/6 15:03:26的发言：
感谢分享。写得很中肯~ 学习了。

matlab大牛，您知道筹码分布 cost winner的算法么

楼上的“惊弓之鸟"期友，我现在的满头白发就是12~13年的煎熬造成的，说明期货市场确是一个摧残折磨人但又充满诱惑力的地方，程序化在没有真正稳定赚钱之前用真金白银去做，无异于自杀，我的经历说明了这一切：我09年初涉足期货，10年股指开出后，增资到60W开始做股指日内，并开始做程序化，起初基于文华平台只能是半自动化，后来用开拓者，最后选用金字塔平台，实现全自动无人值守，开始我只有一个日内趋势模型，并且没有对行情本身振幅大小进行过滤，由于10年~11年股指行情振幅很大，日内趋势持续时间很长，也很明显，所以比较好赚钱，到12年春节时我的资金超过110W万（包括此前的出金50W），期间最大单日收益创造过24%的记录。12年后行情日内振幅逐步缩小，而且日内震荡市越来越多，我没有及时修改日内趋势模型，还是全进全出，咬牙坚持到大约12年8月左右，账面资金缩水到40W左右，我不得不修改策略，但原趋势模型并未停下来，只是只用一半资金开仓。期间我开发了一个震荡市模型，经过测试和模拟账户试验一个月后，感觉很不错，就匆忙将资金趋势模型和震荡市模型投入实盘运行，并用几个指标自动判断当日市场类型。折腾几个月后，亏损依旧。我只好人工判断当日行情类型，以此选择开仓模型，中间也进行过模型修改调整，但我最大的错误就是只进行模型测试和很短时间模拟账户实盘测试，未进行实盘单手测试这个环节，就投入实盘交易，看着账户缩水，几乎麻木，疯狂修改模型测试模型，几乎天天熬夜，直到13年春节几个几年没有见面的朋友相聚，他们说我怎么满头白发？我才猛然惊醒，此时的账户为18W多。那次朋友聚会后，朋友介绍推荐了一个做程序化交易比较成功的期友，了解了我的过程和交易理念，建议我将交易完全停下来，做重复的测试修改，特别是模拟账户实盘测试后，至少做3个月单手实盘测试。重新审视过去的交易，对两个模型进行修改，加入行情过滤和资金仓位管理，并根据当日行情走势，自动留隔夜仓。到13年8月，我又追加50W资金，继续实行无人值守实盘，期间修改过一次资金头寸管理策略。现在我的账户又超过100W。所以我的教训是时间和金钱换来的，规劝使用金字塔平台实现程序化的朋友，日内模型任何好的测试结果都要打折扣，必须设置较大的滑点成本进行测试，经过模拟账户（股指最好是仿真账户）实盘至少两个月后，才用于实盘，如果不是大款，最好单手实盘一段时间，因为日内交易滑点（限价交易不能成交也是隐形滑点）和手续费可以让你的日内暴利模型一钱不值。花大价钱买的教训（对于我这样的小散是这样）希望对大家有警示作用！

感谢宝贵经验

平常没时间，我也是晚上熬夜，夜里很静，利于思考，但是不利于头发生长

以下是引用wsanle在2014/9/7 12:25:06的发言：

楼上的“惊弓之鸟"期友，我现在的满头白发就是12~13年的煎熬造成的，说明期货市场确是一个摧残折磨人但又充满诱惑力的地方，程序化在没有真正稳定赚钱之前用真金白银去做，无异于自杀，我的经历说明了这一切：我09年初涉足期货，10年股指开出后，增资到60W开始做股指日内，并开始做程序化，起初基于文华平台只能是半自动化，后来用####，最后选用金字塔平台，实现全自动无人值守，开始我只有一个日内趋势模型，并且没有对行情本身振幅大小进行过滤，由于10年~11年股指行情振幅很大，日内趋势持续时间很长，也很明显，所以比较好赚钱，到12年春节时我的资金超过110W万（包括此前的出金50W），期间最大单日收益创造过24%的记录。12年后行情日内振幅逐步缩小，而且日内震荡市越来越多，我没有及时修改日内趋势模型，还是全进全出，咬牙坚持到大约12年8月左右，账面资金缩水到40W左右，我不得不修改策略，但原趋势模型并未停下来，只是只用一半资金开仓。期间我开发了一个震荡市模型，经过测试和模拟账户试验一个月后，感觉很不错，就匆忙将资金趋势模型和震荡市模型投入实盘运行，并用几个指标自动判断当日市场类型。折腾几个月后，亏损依旧。我只好人工判断当日行情类型，以此选择开仓模型，中间也进行过模型修改调整，但我最大的错误就是只进行模型测试和很短时间模拟账户实盘测试，未进行实盘单手测试这个环节，就投入实盘交易，看着账户缩水，几乎麻木，疯狂修改模型测试模型，几乎天天熬夜，直到13年春节几个几年没有见面的朋友相聚，他们说我怎么满头白发？我才猛然惊醒，此时的账户为18W多。那次朋友聚会后，朋友介绍推荐了一个做程序化交易比较成功的期友，了解了我的过程和交易理念，建议我将交易完全停下来，做重复的测试修改，特别是模拟账户实盘测试后，至少做3个月单手实盘测试。重新审视过去的交易，对两个模型进行修改，加入行情过滤和资金仓位管理，并根据当日行情走势，自动留隔夜仓。到13年8月，我又追加50W资金，继续实行无人值守实盘，期间修改过一次资金头寸管理策略。现在我的账户又超过100W。所以我的教训是时间和金钱换来的，规劝使用金字塔平台实现程序化的朋友，日内模型任何好的测试结果都要打折扣，必须设置较大的滑点成本进行测试，经过模拟账户（股指最好是仿真账户）实盘至少两个月后，才用于实盘，如果不是大款，最好单手实盘一段时间，因为日内交易滑点（限价交易不能成交也是隐形滑点）和手续费可以让你的日内暴利模型一钱不值。花大价钱买的教训（对于我这样的小散是这样）希望对大家有警示作用！

血泪教训啊~我已经经历过了~ 8月的RM就是悲剧。没有做过滤，仓位管理0 ，简单测试就上线。目前看来还是需要1手1手实验。

能否解答下行情过滤核心思路？就是通过振幅？我是依据开盘一阵子的vol对比昨天同时间段的vol

资金数量没有大到一定程度是不可能的

请教下你们实盘的时候是否把 drawtext 信号的显示全部都删除了，因为肯定可以增加点速度和效率，现在刚实盘三个月，有点不敢删，因为不显示好像心理没底气，不知道目前止损，目标价格和入场信号。

因为遇到一个7跳滑点可能是开盘数据较大赌单了，你们有没有碰到过我的这个疑问。

以下是引用chengyang在2014/9/8 18:10:06的发言：

因为遇到一个7跳滑点可能是开盘数据较大赌单了，你们有没有碰到过我的这个疑问。

drawtext只是显示点文字，对效率影响非常小。

你要显示很多文字符号吗？

主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟