主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟

“你等策略出现回撤后再实盘，就不会有这个问题了。机会很多不要怕等。”

如果你的静态图形测试收益恐怖，我几乎可以很肯定地告诉你，那绝对是不真实的。不是忽略了这个就是忽略了那个，要么代码有漏洞，要么因缺乏实盘经验不知道自己的模型中其实“偷”了利润。 实际上大部分人都知道的那些经典、但简单的模型，绝大部分都是能赚钱的，确定能赚钱！只要你能坚持……问题是现实中很多人要么不满足于其收益，要么承受不了其回撤而放弃。简单模型赚的钱其实真不少，只是通常回撤都很大，因此要用于实盘往往都需要再做精细化的处理。

关于永不空仓的问题，我谈谈自己的观点：永不空仓的理论本身就站不住脚的
至于其原因，其实很简单
1.加减仓，仓位的控制是策略的一部分，很多著名的策略（如海龟交易法），仓位的控制甚至是策略的核心；
2.广泛的策略，如果把K线作为输入，则正确合理的输出并不是[多，空]两个状态，而是一个控制仓位在[-100,100]的连续状态，其中-100表示满仓空，100表示满仓多，0表示无持仓
3.我认为模型本身的输出是多元的，允许仓位的动态调节来控制风险，增加收益，永不空仓的所谓要求，其实是变相的把程序化策略中非常重要的加减仓部分强行去除，变成非多即空，非黑即白的二元交易模型；
4.如果允许仓位改变，任何非永不空仓的策略，只要通过仓位调节都可以变成永不空仓策略，比如说原来策略做多做空的时候新策略仓位调节为1万手，原来策略空仓的时候新策略随机持仓1手，这样我几乎可以保证所有策略都可以转换成永不空仓策略，并且保持99%的资金曲线相似程度...
5.如果不可以改变仓位，你可以说这个是标准，但是如何证明永不空仓的理论正确性，有见过采用永不空仓策略的量化大师吗？至少我没有见过。
6.最后所谓永不空仓的策略，估计也就用在趋势追踪这种类型的模型了，但是除了趋势追踪之外，突破，震荡，套利，这些其他类型的模型如何做到永不空仓？如果都永不空仓，就已经不是这些模型了。

 

华国锋讲毛泽东理论说的：实事求是

邓小平讲毛泽东理论说的：实事求是，因地制宜。

 

   我的观点是：不空是资金，策略与品种的标该空还是要空。  但是不空资金必须是品种足够，理论上来也会有一瞬间强大总系统风险导致连资金都必须空状态。 现实来说在社会稳定政治稳定，资金空的概率似乎真的不大。

   所以永不空仓其实也是可以的，只不过要清楚不空的是谁。

把突破和套利等同于趋势追踪？还否认突破概念？只要说几点：
1.很多时候资金管理技术，就是买卖点本身，无法割裂。
2.任何市场都能用趋势模型获利吗？在什么情况下，趋势模型无法获利或者获利很困难？存在在任何市场任何周期都能获利的趋势模型吗？
3.你来这个市场进行程序化的目的是什么？是寻找可以获利的机会，还是为了证明自己的模型牛X？
4.不要少看套利，我知道有人做程序化套利一年稳定翻倍的，资金机会没有大的回撤，足以秒杀大多数趋势模型。

做程序化实盘3年，前两年只做股指日内，被滑点和手续费吃掉（每天平均开平10次），60W亏掉42W，后经道中朋友点拨，今年刚好盈亏平衡，资金回到60W，3年废寝忘食熬白了头。他建议我同一品种不分日内和隔夜，用同一模型做，日内趋势强烈或单边，自动留隔夜，次日开盘后平仓，又自动做日内，以此循环，效果很不错，80%的留隔夜，次日都有跳空或继续前天趋势的意外惊喜，但必须将意外收获及时收入囊中。告诫各位初入道的朋友，多去揣摩Ai无敌楼主和楼上的帖子内涵，做过程序化实盘的人，感同身受很容易理解。无论多好的测试结果，先打5折，后用仿真或模拟账户做交易测试2个月以上，再将结果打5折后，用1手实盘，如果能赚钱，可能真的成功了，千万别一上来就实盘，除非银子太多。我是采用限价开仓，市价平仓，走完K线开盘价委托开仓，止损止盈信号触发市价平仓，从不加仓减仓。用表格记录3年的交易统计，平均滑点：股指1.4跳，商品1.5跳。如限价未成交不追价，一定时间后撤单，将突破开仓策略自动转换为回调顺势开仓。滑点不可避免，和楼主一样，只对很少部分特定机会操作，所以滑点损失有限。虽然不能发大财，养家糊口不成问题。

是的 突破的成功概率30%左右，等待拉回的入场策略不错，不成交就放弃，滑点太厉害了，除非策略有大优势，否则不应该追价

做程序化实盘3年，前两年只做股指日内，被滑点和手续费吃掉（每天平均开平10次），60W亏掉42W.......