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主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟
帅哥哟，离线，有人找我吗？
忘名了
 小大  111楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：新手上路 帖子：19 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/8/25 12:41:22 		  发帖心情 Post By：2014/8/27 8:55:21 [只看该作者]

哦，为什么没有黄金，能讲讲看法吗？

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
mao100003801
 小大  112楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 马小七
等级：论坛游民 帖子：413 积分：1166 威望：0 精华：0 注册：2012/12/6 12:56:50 		  发帖心情 Post By：2014/8/27 17:39:18 [只看该作者]

以下是引用忘名了在2014/8/27 8:55:21的发言：
哦，为什么没有黄金，能讲讲看法吗？

合约价值大的，风险控制自然就困难，尤其是受外盘影响经常跳空的。铜也是一样。

我个人觉得，账户低于50万的，连股指都不应该做。

品种搭配不好，模型好你也顶不住回撤。
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
忘名了
 小大  113楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：新手上路 帖子：19 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/8/25 12:41:22 		  发帖心情 Post By：2014/8/28 10:27:04 [只看该作者]

答得好， 

        我有同感，顺说一句

                 。近距离止损；

                 。远距离止损；

                 。大k线止损；

                 。回落止盈；

        这四个出场点好，但还不完美。
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chengyang
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等级：论坛游民 帖子：250 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/2/25 12:26:34 		  发帖心情 Post By：2014/8/28 11:40:53 [只看该作者]

以下是引用忘名了在2014/8/28 10:27:04的发言：

答得好， 

        我有同感，顺说一句

止损的背景是什么？每种都用不同的用法

                 。近距离止损；你的盈利预期如果不大，用很大的止损逻辑就不通，所以只能近止损，那么在佣金和滑点的影响下，胜率低就是死路

 

                 。远距离止损； 有的时候行情在趋势中，难免会有修正，否则不会有止损盘继续推动趋势，所以必须要远些的止损，有时候可能很大浮盈还得是放盈亏平衡或者是趋势的上个高低点

                 

                    。大k线止损；大k 和大量的k 的高低点 在突破中使用，一旦被反向控制，趋势可能会逆转

                 

                     。回落止盈；这个我的想法是 可能和人的本性有关，有了大于一定金额的盈利 必须的拿会点什么，但可能因为进场点的问题 而错失好局，因为离开了技术分析的本来。

但如何把他们全部量化，真心不是那么简单

       



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ryjiang
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等级：新手上路 帖子：49 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/3/31 20:59:14 		  发帖心情 Post By：2014/8/28 17:21:45 [只看该作者]

我研究了程序化交易模型有半年了，一直不得其法。最近偶然得到一点灵感，在测试一个简单模型。目前的主要问题表现在信号不稳上。但是其静态图形测试的收益很是恐怖：）

有点天方夜谭，请高手们点破迷津。
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rrqq11
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等级：新手上路 帖子：3 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/8/28 18:37:18 		  发帖心情 Post By：2014/8/28 18:42:02 [只看该作者]

。。。。。。。。。。
[此贴子已经被作者于2014/8/28 18:43:10编辑过]
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rrqq11
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等级：新手上路 帖子：3 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/8/28 18:37:18 		  发帖心情 Post By：2014/8/28 18:42:56 [只看该作者]

以下是引用ryjiang在2014/8/28 17:21:45的发言：

我研究了程序化交易模型有半年了，一直不得其法。最近偶然得到一点灵感，在测试一个简单模型。目前的主要问题表现在信号不稳上。但是其静态图形测试的收益很是恐怖：）

有点天方夜谭，请高手们点破迷津。







我也研究了一段时间，现在才对论坛里说的东西有感受。神仙标准是永不空仓要求下对任意品种任意周期任意时段都成立。然后按照神仙标准不断削弱要求。
目前找到一个在特定品种和特定周期下永不空仓的技术。搞来搞去也不能函括任意品种任意周期，说明技术还是弱。不过已经可以作盘
真是路漫漫。
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rrqq11
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等级：新手上路 帖子：3 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/8/28 18:37:18 		  发帖心情 Post By：2014/8/28 18:46:03 [只看该作者]

以下是引用ryjiang在2014/8/28 17:21:45的发言：

我研究了程序化交易模型有半年了，一直不得其法。最近偶然得到一点灵感，在测试一个简单模型。目前的主要问题表现在信号不稳上。但是其静态图形测试的收益很是恐怖：）

有点天方夜谭，请高手们点破迷津。






你重点测试下永不空仓，这个永不空仓要求非常厉害，骗不了自己，也骗不了别人
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yanxc
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等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		  发帖心情 Post By：2014/8/28 20:07:14 [只看该作者]

以下是引用ryjiang在2014/8/28 17:21:45的发言：

我研究了程序化交易模型有半年了，一直不得其法。最近偶然得到一点灵感，在测试一个简单模型。目前的主要问题表现在信号不稳上。但是其静态图形测试的收益很是恐怖：）

有点天方夜谭，请高手们点破迷津。


信号不稳就是未来了。

此路不通。

 

做下去也是可以的，但是没法回测了。导致回测不可信。
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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2014/8/28 20:09:59 [只看该作者]

以下是引用rrqq11在2014/8/28 18:46:03的发言：
以下是引用ryjiang在2014/8/28 17:21:45的发言：

我研究了程序化交易模型有半年了，一直不得其法。最近偶然得到一点灵感，在测试一个简单模型。目前的主要问题表现在信号不稳上。但是其静态图形测试的收益很是恐怖：）

有点天方夜谭，请高手们点破迷津。






你重点测试下永不空仓，这个永不空仓要求非常厉害，骗不了自己，也骗不了别人


说实话，永不空仓的要求，只针对趋势追踪一种类型的策略来说才有意义的，目的是验证趋势追踪策略在任意情况下的有效性，但是程序化策略可不单单只有趋势追踪一种，我的策略就不是趋势追踪策略，所以忽略了永不空仓的条件。
[此贴子已经被作者于2014/8/28 20:10:47编辑过]
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