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AI无敌

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Post By：2014/8/26 11:27:26 [只看该作者]

以下是引用忘名了在2014/8/26 10:35:40的发言：
请教一个问题，对每天亏损8000可暂停，10000可停当天交易，对，低频交易比如一次/2天，出现连续亏损有什么想法？

连续亏损是不可避免的，如果一定要减少这个回撤，可以用资金曲线做二次策略。

AI无敌

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Post By：2014/8/26 11:32:49 [只看该作者]

从概率论上来说，一个胜率50%左右的模型，连续交易1024次以上，出现10次左右的连续亏损几乎是必然的。要减少连亏，根本方法只能是提高胜率，降低交易频率其实只能变相的缩短了采样周期我的办法是既然连续亏损不可避免，就控制每次亏损的幅度，让连续亏损之后的回撤在自己可以接受的范围之内。

[此贴子已经被作者于2014/8/26 11:33:12编辑过]

mao100003801

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马小七
等级：论坛游民帖子：413 积分：1166 威望：0 精华：0 注册：2012/12/6 12:56:50

Post By：2014/8/26 11:34:08 [只看该作者]

以下是引用AI无敌在2014/7/29 15:56:18的发言：
2.过度优化的问题，在纯期指模型上出现最多，这里头很多人觉得减少参数个数以为能避免，其实不然，人为的减少模型的参数，只不过是在代码中固化了部分隐含的参数罢了，用3个办法，就可以轻松的检测是否存在过度优化的问题
3〉跨品种测试，比如说开发IF的模型，用在主流的商品期货上，应该能盈利，至少不能出现亏损，同样的道理开发商品的模型，用在期指上也不应该出现亏损，一般到这个跨品种测试这一步，很多过度优化的模型就原形毕露了。

想跟楼主AI请教一下，主流商品期货品种，您是如何定义的？我的标准来看，市场上的活跃品种不超过8个，我的模型不改参数，能够适应其中5-6个。不知道这样够不够标准。还有大部分的不活跃品种，有些表现好，有些不好。我觉得没有必要非得适应不活跃品种，请问您怎么看？谢谢。QQ：819821167。