我的股指实盘模型 - 程序化交易实盘俱乐部 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

今天是周末，就论坛朋友的疑问，做一下回答。

tingc所提的模型，我不了解，不便于比较。我就针对我的模型特点做一下说明;

1、目前这个模型命名海风1号，是5分钟为周期的，针对股指日内交易。

2、该模型工作原理比较简单，利用目前成熟的技术分析指标为核心开发的顺势突破模型。通过针对股指和沪深300的长期数据统计，进行优化改造，同时集合团队多年以来的实盘操作经验，进行了融会贯通；采取长时间的模拟操作和实盘验证（2013年3月中旬开始的），在不断实盘的中发现问题，并进行改进；于2013年5月底模型定型。

3、该模型大特点，成交次数比较少。这对于电脑的硬件，网速要求相对较低，可以长时间实现无人值守。避免操盘手盯盘压力大，减少因控制力不强的而出现人为干预模型的情况。实盘操作中本人实现连续4个交易日，不关闭电脑的无人值守，没有任何不正常的情况发生。

4、目前的模型测试，回撤幅度相对较小，理论上最大回撤在3万左右，单笔亏损在8000左右，单日最大亏损在1万左右。盈利以20万资金投入获利在80%-150%）（根据金字塔3.0以前版本测试的交易明细统计的）

5、实盘和理论测试的差距。a：滑点：交易次数少，是减少模型的滑点的关键；采取走完k线提前入场，可以减少走完k线以后的大幅度跳空（这个滑点很多时候从k线图上是看不出来的，实盘应用中曾遇到最大遇到4个点滑差）。通常在行情波动不大的时候负滑点出现较多，如果行情波动大，滑点会大一些，实盘中遇到最大滑点是1.2个点（就是股指的6个价位），实盘操作中一般开平仓2个价位的成本就足够应付（也就是股指的0.4点）。b：交易次数：实盘的交易次数通常比理论交易次数每月会多2-3笔。这是和模型的交易指令有关，本模型为了应付一些突发意外和根据大量数据统计概率，在模型中设置几个即时指令；在一个就是固定轮询提前下单会有信号消失开仓有平仓的情况，这会造成实际交易数据和理论测试会有差距。如果长期坚持会差别不大。

6、本模型弱点：由于控制指令比较多，对正常行情跟踪比较好，对于波动较大的单边行情能力有所不足。这也是为了减少资金回撤儿设置的，算是花钱买保险。为此我们还有一个双胞态模型，可以应付单边行情的。就是资金波动大一些，交易次数稍微多一点，心态好的可以利用。

7.关于模型生命周期：理论上该模型不会失效，这是和模型核心理念以及模型的出场指令分不开的，除非股指资金不再关注或者其他重大事项的改变。根据行情的周期和模型的使用周期，变化比较大的就是表现在收益的差别。

目前就考虑这些，再有再补充。

[此贴子已经被作者于2013/7/27 9:52:51编辑过]

主题：我的股指实盘模型