主题：真的摸索出圣杯了，附近期表现

别高兴太早。第一，你的数据样本太少，一个月的时间什么问题都说明不了。我也搞日内系统，但我用的是上市以来的所有周期的1分钟数据，并且随机抽取不同阶段走势进行测试，能通过才是初步合格。第二，即使大样本数据测试可以通过，资金曲线也相对平稳，还得去统计里看系统当前是否进入逐步失效阶段了。也就是说，百分比统计柱子图的月盈利周盈利形态从开始到现在是保持平稳的，还是前高后低。如果是前高后低的，那么说明这个系统已经开始进入失效阶段了，也就是俗称的钝化。这样哪怕历史成绩再牛逼，也没用了。第三，前2者都通过合格，也不代表这就是一个能盈利的系统，还得经过1年以上的测试样本外实盘考验，能检验一个系统是否赚钱的唯一标准局势就是实战。第四，实战考验后能够实现盈利，还得时刻关注系统是否在将来的某个时候进入失效，把前面的利润吐出去。因为，不存在一劳永逸永久有效的系统，交易环境的微小变化，就可能毁掉一个盈利系统。“成，住，坏，灭”是世间万物谁也逃脱不了的程序，交易系统自然也不例外。

请问看出什么问题了？

关于开、平仓价问题：

我这个是用的阿火组合策略的技巧的，六个模型组合到一起，在子模型中，全部用market，然后在程序最上方引出holding，因此引出的holding是下根K线的holding，也即走完K线模式。而组合后的母模型中，用的是当根Open，这个当根Open对应的正是子模型上出信号的次根K线的open。

感谢，明白，我现在也在研究组合策略的问题，包括分散参数的组合（尽管我用到的参数很少，并且大多时候是凭经验选的参数而不是通过测试来选参数），比如我最新的版本用了3日、5日两根日均线，看他们之间的黏合度来判断当前是否处在单边市（前一日两根均线的距离超过价格的1%，决不开逆势的单）

klc 处理问题的态度值得赞赏，

我觉得 klc 还是有相当实力，在此感谢你为大家提供你的研究心得。

哦，明白你的意思了，我试图解释下你的疑问，当然，是基于事实的解释。当然该策略肯定需要继续验证，他年岁还不长：

1、测试报告我在下一个跟贴里面贴出来（这次和上次不太一样了，做了两个改进，效果更好，两个改进的地方会在下个帖子中说明。

2、三年550次的交易次数创造二百多万的利润是不可能的，我改进后，400次交易就创造了200万利润，平均利润是5000以上。我明白你的疑惑，因为只有成功率、平均赢利亏损比大的程序才能交易次数不大的情况下创造大利润，而同时提高交易成功率和单比利润是很难的，这个我也知道，我也非常担心过度优化的问题，但程序又只能不断优化，不可能倒退，只要每次优化不要去不断测试参数即可，我采用的是“理论优化”，即根据我最初的设想。比如，我认为这样优化后应该成功率更高，那么我就会去做，但不通过测试找最好的参数。

3、我的模型是组合模型，但几个模型不同时开仓，只是增加持仓时间和降低空仓时间。所以持仓时间通常比较长，每单的出入也比较大；

4、为什么我的成功率高呢？主要是几乎没止损（个别小策略有止损），我止损是3%，只碰到一两次，测试结果是加不加这3%的止损对结果影响不大。加3%止损是为了将来预防极端情况。那为什么我几乎不止损呢？因为我的策略主要是靠交易量来判断的，我知道什么情况下出现大阴的可能性极低，也知道什么情况下出现大阳的可能性极低，所以一般情况下亏损并不大，并且我的出入场一般是固定时间的，例如15点出场等，所以止损几乎无必要。会有大亏损的时候，但一切都是看概率的。

5、为什么单笔赢利大呢？因为持仓时间长，只要放量，就一直持仓

感谢你的意见，我知道有的地方不可思议

鸟人 回答的非常专业，

赞！  ：）

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注：两张图两个时间测的，因为昨天、今天都有交易，所以略为不同

成功率：55％以上

总盈亏：5：1

单笔平均盈亏：1万2：3千3

最大回撤：5万

再次解释下，为什么回撤小：因为我很好的解决了振荡和趋势的问题，简单的说，A股（现货）在缩量，那么振荡，A股在放量，那么趋势中，趋势时，放胆持仓去博取大利润，振荡时，谨慎开仓、积极平仓（很多时候平早了），还有就是缩量振荡时，尽可能止赢而不是止损。至于趋势和振荡我们都知道是有级别的，所以什么级别的量什么级别的振荡，我就不方便不多说了，我只说说原理。采取这种手段，仍然是大市振荡时表现差于单边市，但多日的振荡并不会有大的资金回撤，而是资金走平（有的情况下振荡也赚钱）

最后说下和上次比，这次的两个改进：

1、对于隔夜的策略（即最小持仓一整天的策略），过滤掉逆势开仓的，方法是：3日、5日均线，当他们被拉开一定距离时，不开逆势单，即单向操作，等他们一定程度上黏合时，才双向操作。就这一招，减少了N多抢反弹抢回落的单；开单数更少了，单笔赢利更大了。参数3、5是我通过肉眼在上证上的观察，并未用测试的方式来选择最优值；

2、比上次增加了一种策略，通过判断上证低开、高开结合前日高低点的一种全新策略。