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仓位是每个策略都用剩余资金的50%吗？如果6个系统同向的话，那不是仓位要达到50%+25%+12.5%+6.25%+3.125%+1.5625%，快接近满仓了。

这个回撤有点好大的意思。。。。兄弟模型和实盘真的是两回事啊

看和讯,楼主的实盘好像已经停了.

今年行情有变化,进场期指的组织或大鳄更多了.

策略需要相应跟进,看CCTV 期货兵器谱,去年领先的策略今年基本上没什么突破.

[此贴子已经被作者于2013-5-9 15:55:32编辑过]

回撤太大，达到30%，停止展示，回撤原因是仓位太重，几乎满仓，有几个模型同时回撤，组合不但没降低风险，反而风险叠加，

其实回撤大不是大问题，只要控制仓位，坚持下来就会迎来黎明，

做程序化最怕的就是模型失效，你越坚持，损失越大，除了不断减仓，直到停止操作，

解决的办法只有做多策略，多品种，多周期组合，但组合就要求资金要比较大，

比如股指一手保证金10万，一般组合要10个以上的策略，账户资金至少需要200万，才能将将风险控制在20%以内。

近期在闭关自修，潜心研究新的方法，目前已经开发出新的模型，比原来的更好更完善。

测试报告：滑差：3个价位，180元，单边，手续费按交易所计算，100万资金一手测试。

测试品种: 股指连续

净利润: 1,299,938.25 净利润率: 129.99%

总盈利: 3,262,202.00 总亏损: -1,962,269.25

交易次数: 1223次胜率: 48.00%

年均交易次数: 398.92次盈/亏次数: 587/636

多头交易次数: 602 空头交易次数: 621

多头盈利次数: 274 空头盈利次数: 313

多头胜率: 45.51% 空头胜率: 50.40%

多头盈亏比: 0.84 空头盈亏比: 1.02

最大单次盈利: 3.89%(31,877.36) 最大单次亏损:-1.09%(-10,608.42)

平均盈利: 5,557.41 平均亏损: -3,085.33

所有平均利润: 1,062.91 均盈利/均亏损: 1.80

最大连盈次数: 11 最大连亏次数: 11

最大连盈幅度: 6.42%(64,173.13) 最大连亏幅度:-3.44%(-45,163.73)

盈利交易平均周期: 45.91 亏损交易平均周期: 20.48

交易平均周期数: 32.69 盈利系数: -0.04

夏普率: 0.1960 MAR比率: 5.94%

最大浮动盈利: 4.67%(40,478.25) 最大浮动亏损:-3.71%(-37,765.58)

最大回撤幅度: 5.25%(69,650.63) 最大回撤时间:2011/01/12 13:54:00

初始投入: 1,000,000 最大投入: 1,082,427

年回报率: 31.22%(1119天) 年有效回报率: 29.35%

简单买入持有回报: -26.95% 买入持有年回报率: -9.74%

总交易额: 6,762,289.50 交易费: 50,717.03

交易费/利润: 0.04 融资、券费用: .00

测试时间: 2010/04/16 -- 2013/05/09 共1119天

测试周期数: 100775

平均仓位: 7.85% 最大仓位: 14.21%

平均持仓量: 1.00 最大持仓量: 1.00

无仓周期数: 60798 无仓周期比例: 0.60

最长无仓周期: 597 平均无仓周期: 81.3

---------------------按月收益率统计(日期资产收益金额收益百分比)-------------------

10/04 1,081,790.75 81,790.75 8.18%

10/05 1,099,105.00 17,314.25 1.60%

10/06 1,157,707.00 58,602.00 5.33%

10/07 1,200,641.13 42,934.13 3.71%

10/08 1,253,321.63 52,680.50 4.39%

10/09 1,273,425.50 20,103.88 1.60%

10/10 1,310,840.00 37,414.50 2.94%

10/11 1,308,419.50 -2,420.50 -0.18%

10/12 1,284,294.25 -24,125.25 -1.84%

11/01 1,289,497.25 5,203.00 0.41%

11/02 1,314,470.38 24,973.13 1.94%

11/03 1,329,516.63 15,046.25 1.14%

11/04 1,322,992.63 -6,524.00 -0.49%

11/05 1,381,305.88 58,313.25 4.41%

11/06 1,417,810.75 36,504.88 2.64%

11/07 1,460,028.25 42,217.50 2.98%

11/08 1,496,544.13 36,515.88 2.50%

11/09 1,479,791.13 -16,753.00 -1.12%

11/10 1,521,927.00 42,135.88 2.85%

11/11 1,571,374.50 49,447.50 3.25%

11/12 1,638,574.13 67,199.63 4.28%

12/01 1,672,635.63 34,061.50 2.08%

12/02 1,706,466.75 33,831.13 2.02%

12/03 1,744,210.63 37,743.88 2.21%

12/04 1,757,559.25 13,348.63 0.77%

12/05 1,782,997.50 25,438.25 1.45%

12/06 1,817,437.38 34,439.88 1.93%

12/07 1,865,000.50 47,563.13 2.62%

12/08 1,886,248.00 21,247.50 1.14%

12/09 1,965,443.50 79,195.50 4.20%

12/10 1,974,145.38 8,701.88 0.44%

12/11 2,007,375.25 33,229.88 1.68%

12/12 2,048,454.50 41,079.25 2.05%

13/01 2,094,783.25 46,328.75 2.26%

13/02 2,120,601.25 25,818.00 1.23%

13/03 2,220,855.75 100,254.50 4.73%

13/04 2,288,755.75 67,900.00 3.06%

13/05 2,299,938.25 11,182.50 0.49%

近两年回撤比较小，只有3万9，

测试品种: 股指连续

净利润: 959,980.63 净利润率: 96.00%

总盈利: 2,005,787.50 总亏损: -1,045,814.31

交易次数: 769次胜率: 50.33%

年均交易次数: 384.50次盈/亏次数: 387/382

多头交易次数: 370 空头交易次数: 399

多头盈利次数: 171 空头盈利次数: 216

多头胜率: 46.22% 空头胜率: 54.14%

多头盈亏比: 0.86 空头盈亏比: 1.18

最大单次盈利: 3.68%(31,877.36) 最大单次亏损: -0.97%(-8,142.07)

平均盈利: 5,182.91 平均亏损: -2,737.73

所有平均利润: 1,248.35 均盈利/均亏损: 1.89

最大连盈次数: 11 最大连亏次数: 9

最大连盈幅度: 4.80%(51,693.10) 最大连亏幅度:-1.91%(-22,337.74)

盈利交易平均周期: 48.53 亏损交易平均周期: 23.12

交易平均周期数: 35.91 盈利系数: 0.01

夏普率: 0.2410 MAR比率: 18.23%

最大浮动盈利: 4.67%(40,478.25) 最大浮动亏损: -0.87%(-7,160.52)

最大回撤幅度: 2.19%(39,178.75) 最大回撤时间:2013/02/18 11:19:00

初始投入: 1,000,000 最大投入: 976,200

年回报率: 40.00%(730天) 年有效回报率: 40.83%

简单买入持有回报: -25.12% 买入持有年回报率: -13.47%

总交易额: 3,981,260.50 交易费: 29,859.43

交易费/利润: 0.03 融资、券费用: .00

测试时间: 2011/04/27 -- 2013/04/26 共730天

测试周期数: 66232

平均仓位: 7.96% 最大仓位: 13.67%

平均持仓量: 1.00 最大持仓量: 1.00

无仓周期数: 38620 无仓周期比例: 0.58

最长无仓周期: 449 平均无仓周期: 78.7

你的策略交易次数有点多了，对于期指，经常出现失效的情况，我的是期指＋商品多个品种多个策略组合的效果，图片好像发不了

我不知道怎么发图片啊，这个论坛发个图片比较麻烦

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