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主题：晒一历史回测还行的趋势模型
帅哥哟，离线，有人找我吗？
LOST方向
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等级：新手上路 帖子：56 积分：166 威望：0 精华：0 注册：2012/5/21 15:20:33 		  发帖心情 Post By：2012/8/2 10:54:29 [只看该作者]

改成1手，其实资金20万，测试情况，
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq截图20120802105148.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
yanxc
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等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		  发帖心情 Post By：2012/8/2 11:45:22 [只看该作者]

2011年后的增长曲线已经钝化。建议不要用于实盘。

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JJJJANE
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等级：论坛游民 帖子：130 积分：346 威望：0 精华：0 注册：2012/2/16 22:36:20 		  发帖心情 Post By：2012/8/2 12:09:57 [只看该作者]

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yanxc
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等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		  发帖心情 Post By：2012/8/2 16:32:31 [只看该作者]

以下是引用JJJJANE在2012-8-2 12:09:57的发言：

一句话点醒梦中人啊，做交易先不考虑资金管理，在进一步先不考虑平仓，那么最后模型就比开仓条件了，高人啊。

偷换概念。

 

并非“做交易先不考虑资金管理”，而是“模型测试的第一步先不考虑资金管理”。

 

分步测试，便于统一口径比较模型而已。
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JJJJANE
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等级：论坛游民 帖子：130 积分：346 威望：0 精华：0 注册：2012/2/16 22:36:20 		  发帖心情 Post By：2012/8/2 16:57:09 [只看该作者]

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JJJJANE
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yanxc
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以下是引用JJJJANE在2012-8-2 17:00:39的发言：
模型是用来评价的，不是用来比较的。在同等MAR的情况下比较收益率，或者同等收益率下，比较MAR。这个是最主要的标准。

您真有趣。

前半句说不比较，后半句说要比较。

 

解决比较还是不比较呢？
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JJJJANE
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等级：论坛游民 帖子：130 积分：346 威望：0 精华：0 注册：2012/2/16 22:36:20 		  发帖心情 Post By：2012/8/2 20:33:38 [只看该作者]

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楼上2为别吵了，请教一个问题，为何跨周期和非跨周期的同一模型，测试结果非常巨大？测试均为固定6手，结果如图


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq截图20120802210813.png
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[此贴子已经被作者于2012-8-2 21:13:20编辑过]
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wd369
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等级：论坛游民 帖子：288 积分：1038 威望：0 精华：0 注册：2011/12/8 17:52:45 		  发帖心情 Post By：2012/8/3 11:28:55 [只看该作者]

小周期公式跨周期引用同时的大周期数据,会引起信号漂移,这样的历史测试是无效的.

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