主题：【英雄帖】寻日内突破模型合作，可交换/租用/提成/购买……

也不是你说的这种情况, 是20万测试出的最大回撤 和100 万测出的最大回撤是不同的, 100万的测试结果才更有说服力,才能看出真正的最大回撤资金是多少.

就像我上面说的,1手20万测出的最大回撤的资金回撤只有2万多点,但用100万测,结果是接近6万.

如果操作股指的本金是20万,万一行情不对,一开始就遭遇较大回撤,比如本金亏损了5万以上,这样的策略可以用吗? 用户可以忍受吗?

如果都用固定一手入市，应该只有我说的情况会导致回撤资金数在20万和100万不同。 或者你说说还有什么情况会导致回撤不同？

这个简单,你用两年数据测试看看就知道了. 如果20万的和100万的回撤时间和回撤资金一样,那就说明这个策略的最大回撤比较稳定.

可能也不是只是最大回撤, 100万 1000万只是个基数, 只要亏损或盈利够大, 和基数差不多了,都有可能影响到最大回撤点的确定.

基数越大,越不受影响,但一般来说,100万足够了.

你把分日统计调出来看就清楚了，应该只有不足一手的时候会影响。

非也。这样只说明此模型在20万入场后从未遇到过不足1手的情况。

 

你仔细想想，除了不足开仓，应该没有任何其他因素能使得20万与100万固定使用1手会有不同的结果。

按18%的保证金, 股指两年,20万绝对可以开仓一手.

我测试的策略,在2010年4月19日一天盈利>50000, 之后就没有下过20万.

其实要证明很简单,你多拿几个策略测试下2年数据就知道了啊.

这是金字塔统计报告的bug。

 

对于固定1手来说，最大回撤应该以资金为准，而不是比例。这个我将提交给他们。

 

你以100万也并不合理，因为依然是按比例算的最大回撤，有可能掩盖后期的最大回撤。闲置资金越多，越容易掩盖。

目前要想得出按资金的最大回撤，只有分年甚至分月测试才行。