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主题：【英雄帖】寻日内突破模型合作，可交换/租用/提成/购买……
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yanxc
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等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		  发帖心情 Post By：2012/8/4 11:53:32 [只看该作者]

以下是引用睿在2012-8-4 9:43:45的发言：

问题不在于使用20万或100万哪个是投机取巧。

 

而是大家都统一标准就能够比较。
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leowyn
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等级：新手上路 帖子：40 积分：149 威望：0 精华：0 注册：2010/9/25 17:25:02 		  发帖心情 Post By：2012/8/4 19:59:28 [只看该作者]

神级的回撤！
羡慕
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leowyn
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等级：新手上路 帖子：40 积分：149 威望：0 精华：0 注册：2010/9/25 17:25:02 		  发帖心情 Post By：2012/8/4 20:01:47 [只看该作者]

以下是引用JJJJANE在2012-7-31 12:06:45的发言：

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请楼主来评价下。


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百分比投入下神级的回撤
稳定是王道啊！！！
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leowyn
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等级：新手上路 帖子：40 积分：149 威望：0 精华：0 注册：2010/9/25 17:25:02 		  发帖心情 Post By：2012/8/4 23:43:32 [只看该作者]



以下是引用JJJJANE在2012-8-1 1:29:13的发言：

不是1手，按照13%的保证金，用了一半的资金。还有一半的资金在闲置状态，因此有寻求合作之意。本策略是个组合策略，我想组合进更多的互补策略，尤其交易频率低的趋势策略，有兴趣的可以联系。



虽然只能仰望各位神仙，但还是出来凑个热闹。 仿JJJJAN兄的策略



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[此贴子已经被作者于2012-8-4 23:50:13编辑过]
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wd369
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等级：论坛游民 帖子：288 积分：1038 威望：0 精华：0 注册：2011/12/8 17:52:45 		  发帖心情 Post By：2012/8/6 16:57:16 [只看该作者]

以下是引用睿在2012-8-4 9:43:45的发言：
以下是引用JJJJANE在2012-8-2 20:31:15的发言：

1手与百分比，最大的区别是回撤失真。20万和200万时，面对同样的行情，回撤完全不同。


我支持你的方法，而且我以为用100万测试更加靠谱。用20万的都是投机取巧者，忽悠忽悠投资者的。我的测试结果和你类似但是资金利用率或者说杠杆是你的一半。

我也一样的看法, 仅用1手买卖来测试策略的一些技术点是可行的,也可作为比较的基准,但还是用100万测试才靠谱,用20万测试是投机取巧,
很可能看不出真正的最大回撤.例如,我测试某个策略,仅用1手20万测试2年数据,回撤10%资金回撤3万, 但用1手100万测试,最大回撤3.75%,资金回撤5.7万.
5.7万 对于固定一手20万来说就是 28.5%的回撤. 其实在1手买卖情况下,最大资金回撤更能反映出真正的回撤.
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yanxc
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等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		  发帖心情 Post By：2012/8/6 17:49:30 [只看该作者]

以下是引用wd369在2012-8-6 16:57:16的发言：

我也一样的看法, 仅用1手买卖来测试策略的一些技术点是可行的,也可作为比较的基准,但还是用100万测试才靠谱,用20万测试是投机取巧,
很可能看不出真正的最大回撤.例如,我测试某个策略,仅用1手20万测试2年数据,回撤10%资金回撤3万, 但用1手100万测试,最大回撤3.75%,资金回撤5.7万.
5.7万 对于固定一手20万来说就是 28.5%的回撤. 其实在1手买卖情况下,最大资金回撤更能反映出真正的回撤.


 

问题是100万又得分很多种情况，比如固定1-10手，又比如固定比例20-100%，谁来确定？

 

20万测试当然有不能反映实际情况的时候，但绝对不能说叫什么“投机取巧”。

 

比如人家就只有20万，不就是合适的吗？

再比如人家有1000万，你100万的测试又算什么呢？

 

测试只是为了模型之间的横向比较，不是为了给你的未来定条线。
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wd369
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我的意思很明确了啊,固定1手买卖100万来测试.

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wd369
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固定1手100万测试和1手1000万,结果应该是一样的,除非是最大回撤远大于50万资金.

我说结果一样是指最大百分比回撤时的那个时间和资金值是一样的.

[此贴子已经被作者于2012-8-6 18:05:13编辑过]
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wd369
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如果是20万资金来操作股指,选策略的话也要用"固定1手100万测试"的方法来比较,在利润要求外,首选最大回撤较小,回撤资金在可接受范围的那个.
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yanxc
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如果你是用固定1手的话，就是明白你的意思了。

 

你其实指的，是某些策略在2010年部分时间点上因为资金不够1手而被强制不开仓，从而“被降低”了最大回撤。

 

对于这些策略，确实应该使用100万来测试，然后把结果除以5。或者以40万测试，除以2也是一样的。

 

我们之所以使用20万，是因为比较好的策略，并未在2010年有过不到1手停止开仓的历史：

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：1381.jpg
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其他人所要求的100万，其实是另外一个问题，就是加进资料管理手段来测试，也就是说不是固定1手。

那个观点与你是不同的。
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