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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 程序化交易实盘俱乐部 → [原创]“日线神仙”模型判断标准；及“过度优化”

   

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主题：[原创]“日线神仙”模型判断标准；及“过度优化”
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yanxc
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等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		  发帖心情 Post By：2012/8/7 20:59:24 [只看该作者]

以下是引用lanhai123在2012-8-7 20:40:54的发言：

深入“证明”的过程和方法才是程序化历史测试和检验的核心问题。在严格的证明过程中，很多神仙级的模型也许一文不值。

看得出楼主对程序化交易的思考和实践是相当深入的，和你讨论非常高兴，谢谢。

 

其实我说的都是很简单的方法，目的只是排除基本的偏差。实在看不下去你认为非得实盘才能检验而已。

 

问题在于，是不是更复杂、更“科学”、更严格的方法，就能找到圣杯呢？

 

恰恰相反，并不能。

 

不是说多动脑筋不好，而是圣杯本来就不存在。

 

能在不过度优化的情况下写出很好历史成绩的模型，就算神仙级模型了。注意仅仅是神仙级“模型”，好比你找到一段代码可以最精简的描述历史，它的价值就在这里。它并不允诺一定给你带来未来的财富。
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yanxc
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等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		  发帖心情 Post By：2012/8/7 21:02:07 [只看该作者]

以下是引用lanhai123在2012-8-7 20:51:07的发言：

“你还没意识到“在过去两年”赚到钱，完全不等于“在未来”赚到钱。”

我不赞同“完全不等于”这样的说辞，如果确实是这样，那就是“随机漫步”论的观点了。如果相信过去“完全不等于”未来，那么花大力气去搞程序化模型岂不是一个笑话。

 

讲完逻辑讲语文。

 

“完全不等于”等于“完全不可能”吗？

 

 

“不等于”是否定“等于”，师兄。 无语了。
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zhou1980
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等级：论坛游侠 帖子：112 积分：122 威望：0 精华：0 注册：2012/4/26 13:24:04 		  发帖心情 Post By：2012/8/8 10:18:07 [只看该作者]

KDJ,MACD，这些都是用以往的数据优化出的参数。优化是必须的，数据太少的优化只能算局部优化，现在的股指就是这样。如果有几十上百年的数据了，那就一定要“过度优化”。

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jinsong
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等级：新手上路 帖子：27 积分：33 威望：0 精华：0 注册：2012/8/14 20:54:33 		  发帖心情 Post By：2012/8/15 13:18:26 [只看该作者]

我的公式-长生剑：股指连续，2010-2012，5分钟，20万一股。今年股指低迷，收盘平仓策略效果不好，因此改为永久持仓。欢迎信息我。

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：20120815长生剑股指期货5分.png
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lanhai123
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等级：新手上路 帖子：48 积分：34 威望：0 精华：0 注册：2012/5/16 12:42:33 		  发帖心情 Post By：2012/8/17 6:55:01 [只看该作者]

以下是引用jinsong在2012-8-15 13:18:26的发言：

我的公式-长生剑：股指连续，2010-2012，5分钟，20万一股。今年股指低迷，收盘平仓策略效果不好，因此改为永久持仓。欢迎信息我。

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：20120815长生剑股指期货5分.png
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实战高手出场了！非常希望老兄介绍一下长生剑的开发理念和思路，也谈谈关于参数优化的见解！
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lanhai123
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等级：新手上路 帖子：48 积分：34 威望：0 精华：0 注册：2012/5/16 12:42:33 		  发帖心情 Post By：2012/8/17 7:00:35 [只看该作者]

长生剑，201109——20120816：CCTV期货兵器谱模型实盘展示第一名！

回撤<10%，收益50%。

 

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：期货兵器谱-0816.jpg.jpg
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[此贴子已经被作者于2012-8-17 7:03:03编辑过]
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yanxc
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等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		  发帖心情 Post By：2012/8/17 12:50:02 [只看该作者]

以下是引用lanhai123在2012-8-17 7:00:35的发言：

长生剑，201109——20120816：CCTV期货兵器谱模型实盘展示第一名！

回撤<10%，收益50%。

 

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：期货兵器谱-0816.jpg.jpg
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[此贴子已经被作者于2012-8-17 7:03:03编辑过]

 

图中看，5月到现在，大部分模型在横走。确实弱于 http://qhsz.qhrb.com.cn/Data/ProgramRank.aspx
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yanxc
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等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		  发帖心情 Post By：2012/8/17 12:50:38 [只看该作者]

以下是引用jinsong在2012-8-15 13:18:26的发言：

我的公式-长生剑：股指连续，2010-2012，5分钟，20万一股。今年股指低迷，收盘平仓策略效果不好，因此改为永久持仓。欢迎信息我。

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：20120815长生剑股指期货5分.png
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欢迎上CCTV展示的高手！
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DarthYoda
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等级：黑侠 帖子：705 积分：2044 威望：0 精华：0 注册：2012/7/14 20:10:28 		  发帖心情 Post By：2012/8/19 21:30:33 [只看该作者]

  也凑个热闹，这个还行吗？趋势跟踪的


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lcgs005
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等级：黑侠 帖子：649 积分：1359 威望：0 精华：0 注册：2009/10/24 1:57:01 		  发帖心情 Post By：2012/8/20 8:48:49 [只看该作者]

过度优化的核心还在于其主要逻辑思维有问题，

然后，对于过去的过度拟合，

甚至优化到后期连自己也不知道优化的逻辑是什么了，既不知道自己姓什么，亦不知道自己为什么要这样做，这样必定取悦了过去，欺骗了未来！

 
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