主题：[原创]“日线神仙”模型判断标准；及“过度优化”

如果我有你需要的模型并且愿意和你换，那么要求你用一定的测试过程来证明你的这个模型在过去的两年中是可以赚到钱的，这个证明的过程在我看来是必需的，（绝不仅仅是出示一份测试报告那么简单）而且我也乐意把我的赚钱过程证明给你看，否则所谓防止“过度优化”的一二三四都是空泛的概念，并没有落到实处。

看来楼主对这个过程还没有太深的体会，那就当我说着玩儿好了，不必当真的。

你很有趣。

你还没意识到“在过去两年”赚到钱，完全不等于“在未来”赚到钱。

而且事实上新模型都是今年才开发的。以2010为数据样本开发的模型，有很多在2010底到2011上半年赚了钱，其后大部分已经钝化失效了。

没错，我可以在2011年3月给谁谁展示在去年2个月内增长50%实盘的模型。可惜这个模型在2012一分钱也没赚到。

那个2011年3月的实盘说明了什么呢？

只说明了2010的行情与后面两年是那么的不同。

而你的玩法，其实很容易错过模型赚钱的时段，而逐渐等到了它钝化的那天。

经验之谈，不听自便:)

防止“过度优化”是做给自己的模型的。

防止了“过度优化”，并不等于未来你一定赚钱。

并且，使用模型后的3个月赚钱，也丝毫不能证明接下来的3个月或者3年，同样赚钱。

所谓 谋事在人 成事在天 耳。

在两个帖子内回复你，太累了。

总结一下对你这个疑问的解决方法吧。

有一个模型，看上去不错，新鲜出炉。可还没人实盘过。

那么是不是要等到别人实盘几个月或一年，我才敢拿来用呢？

答案是否定的。解决方法如下：

假使现在是2012年8月。

OK，我们退回到2012年1月1日，以2010-2011的历史数据来优化该模型。

所得到的参数值，直接去跑2012年的数据。

如果成绩依然很好的话，大致约等于已经经过8个月的实战了。

如果这个参数在2012年不管用了，另一套参数远胜利于该参数。对不起，“实战”失败。

万幸万幸！说到这里，才刚刚就本人的“证明”问题沾上了边。

也就是说，对历史行情的证明就是一个本模型面对历史的准实盘过程，书上也许叫“外推”的过程。

一个模型如果无法在历史数据上用“外推”的方法得到证明其获利能力，大约是不够资格评估其获利能力的。

至于历史上获利不等于在未来获利的说辞当然是无可非议的，这是交易人面对市场的无奈。正因为如此我们才会采取尽可能严格的测试方法对模型进行实盘前的测试与检验。

从这个意义上说，如果你在“证明”的过程中足够严格，你一定会发现，区区一份经过优化的测试报告（即使没有过分优化！）也并没有说出太多的“真话”。神仙级的测试报告更是如此。这也就是为什么有模型寿命一说，当然也是有历史鉴证的。

你的重点放错了。

一个模型在未来成绩怎么样，并不在于作者是否说“真话”。哪怕作者一点也不优化，在未来获得好利润的概率并没增加多少。

只不过我们写模型的时候，尽量不去过度优化，则未来的偏差相对要小一点点而已。

我的意思不需要外推。

自己把历史拆分了，内推也是可行的。

深入“证明”的过程和方法才是程序化历史测试和检验的核心问题。在严格的证明过程中，很多神仙级的模型也许一文不值。

看得出楼主对程序化交易的思考和实践是相当深入的，和你讨论非常高兴，谢谢。

“你还没意识到“在过去两年”赚到钱，完全不等于“在未来”赚到钱。”

我不赞同“完全不等于”这样的说辞，如果确实是这样，那就是“随机漫步”论的观点了。如果相信过去“完全不等于”未来，那么花大力气去搞程序化模型岂不是一个笑话。