主题：[原创]“日线神仙”模型判断标准；及“过度优化”

关于过度优化说得非常好。个人看法，非常贴近实际情况。

只是有点疑问：按照楼主的防止过度优化的标准，那些近似神仙级别的模型真的存在吗？假定在历史测试中外推检验后它真的存在（？），实战中这类模型的平均寿命有多久？也许本人水平太低，真的很有疑惑啊。。。

模型当然存在，就摆在这里。

模型当然存在，就摆在这里。

至于历史能在未来重复多远，谁也不知道。

关于股指，才开市2年，也无从统计出目前模型的“平均寿命”。

理论上统计出来的高收益模型，即使钝化，只要比较长期的使用，也不至于大幅度亏损。除非你当概率这东西不存在。

“至于历史能在未来重复多远，谁也不知道。”——这是实话。否则也不用就优化问题说这么多了。

不过还有一个问题，对于你自己展示资金曲线的模型来说，你能够证明它可以让你在过去的两年多的时间内获利吗？

请注意，是“过去”，而不是“未来”。未来谁也不知道会怎样，未来除了实盘也只能靠概率来说话了。

我晕。

我又不卖模型，为什么要“证明”？

我晕。

我又不卖模型，为什么要“证明”？

不要误会，我只是想探索一下楼主对自己所写的关于避免过度优化的那几条非常好的见解到底是怎样的态度。。。仅仅是写写而已，还是身体力行。。。没有恶意，甚至都没有太多的质疑。。。能够讨论就讨论一下，不想讨论也作罢。一般来说敢于发英雄帖秀神仙级模型的朋友都觉得自己挺了不起的，不过也确实很了不起，他们达到了别人达不到的境界，即便是测试报告级别的。。。测试是实盘的先导，不是么？

弱弱的问一句：卖模型和换模型有很大的区别吗？