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主题：日内不平仓
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：标准版用户 帖子：109 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/12/28 9:15:40 		  发帖心情 Post By：2016/5/31 13:43:27    Post IP：180.175.16.170[只看该作者]

第一张图上的第一笔交易后没有平仓，第二张图上的最后一笔是强制平仓，1707手是前面所有累计没有平仓的手数。

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：标准版用户 帖子：109 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/12/28 9:15:40 		  发帖心情 Post By：2016/5/31 13:48:03    Post IP：180.175.16.170[只看该作者]

//声明参数
INPUT:N(1,1,100,1);
INPUT:K1(0.7,0.1,1,0.1);
INPUT:K2(0.7,0.1,1,0.1);
INPUT:ATRLEN(20,10,30,1);
INPUT:NMIN(10,1,100,1);
INPUT:TTM(50,50,500,10);
//声明变量
VARIABLE:POSITION=0;
VARIABLE:实际开仓手数=0;
VARIABLE:止损价格1=0;
VARIABLE:止损价格2=0;
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
//准备需要计算的变量
HH:=CALLSTOCKEX(STKLABEL,VTHIGH,6,-1,N);//N日HIGH的最高价
LL:=CALLSTOCKEX(STKLABEL,VTLOW,6,-1,N);//N日LOW的最低价
昨日收盘:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
HC:=HHV(昨日收盘,N);//N日CLOSE的最高价
LC:=LLV(昨日收盘,N);//N日CLOSE的最低价
浮动区间:=MAX(HH-LC,HC-LL);
上轨:开盘价+K1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;
AVGTR:=REF(MA(TR,ATRLEN),1);
手数:=FLOOR(TTM*100/(2*AVGTR*MULTIPLIER));
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
//开始执行时，初始化数据
IF BARPOS=1 THEN BEGIN
    POSITION:=0;  
END  //IF
//交易条件
开多条件:=C>上轨 AND POSITION=0;
开空条件:=C<下轨 AND POSITION=0;
//交易系统
IF 开多条件 AND T1 AND CYC>1 THEN BEGIN
BUY(1，手数,MARKET);
POSITION:=1;
实际开仓手数:=手数；
止损价格1:=c-2*AVGTR;
END//IF
IF 开空条件 AND T1 AND CYC>1 THEN BEGIN
BUYSHORT(1，手数,MARKET);
POSITION:=-1;
实际开仓手数:=手数；
止损价格2:=c+2*AVGTR;
END//IF
IF  LOW<=止损价格1 AND POSITION=1 THEN BEGIN
SELL(1，实际开仓手数,MARKET);
POSITION:=0;
END
IF  T2 AND POSITION=1 THEN BEGIN
SELL(1，实际开仓手数,MARKET);
POSITION:=0;
END//IF
IF  HIGH>=止损价格2 AND POSITION=-1 THEN BEGIN
SELL(1，实际开仓手数,MARKET);
POSITION:=0;
END
IF  T2 AND POSITION=-1 THEN BEGIN
SELLSHORT(1，实际开仓手数,MARKET);
POSITION:=0;
END//IF
这个是程序
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/5/31 13:51:25    Post IP：180.173.43.114[只看该作者]

意思是要全平而不是用设定好的手数？


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IF  T2 AND POSITION=1 THEN BEGIN
SELL(1，实际开仓手数,MARKET);
POSITION:=0;
END//IF
IF  T2 AND POSITION=-1 THEN BEGIN
SELLSHORT(1，实际开仓手数,MARKET);
POSITION:=0;
END//IF
这个是程序
把“实际开仓手数”改成数字0

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等级：标准版用户 帖子：109 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/12/28 9:15:40 		  发帖心情 Post By：2016/5/31 13:52:41    Post IP：180.175.16.170[只看该作者]

以上程序不对，是上一版的，重粘
//声明参数
INPUT:N(1,1,100,1);
INPUT:K1(0.7,0.1,1,0.1);
INPUT:K2(0.7,0.1,1,0.1);
INPUT:ATRLEN(20,10,30,1);
INPUT:NMIN(10,1,100,1);
INPUT:TTM(50,50,500,10);
//声明变量
VARIABLE:POSITION=0;
VARIABLE:实际开仓手数=0;
VARIABLE:止损价格1=0;
VARIABLE:止损价格2=0;
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
//准备需要计算的变量
HH:=CALLSTOCKEX(STKLABEL,VTHIGH,6,-1,N);//N日HIGH的最高价
LL:=CALLSTOCKEX(STKLABEL,VTLOW,6,-1,N);//N日LOW的最低价
昨日收盘:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
HC:=HHV(昨日收盘,N);//N日CLOSE的最高价
LC:=LLV(昨日收盘,N);//N日CLOSE的最低价
浮动区间:=MAX(HH-LC,HC-LL);
上轨:开盘价+K1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;
AVGTR:=REF(MA(TR,ATRLEN),1);
手数:=FLOOR(TTM*100/(2*AVGTR*MULTIPLIER));
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=time0>=(timetot0(closetime(0))-60*nmin);
//开始执行时，初始化数据
IF BARPOS=1 THEN BEGIN
    POSITION:=0;  
END  //IF
//交易条件
开多条件:=C>上轨 AND POSITION=0;
开空条件:=C<下轨 AND POSITION=0;
//交易系统
IF 开多条件 AND T1 AND CYC>1 THEN BEGIN
BUY(1，手数,MARKET);
POSITION:=1;
实际开仓手数:=手数；
止损价格1:=c-2*AVGTR;
END//IF
IF 开空条件 AND T1 AND CYC>1 THEN BEGIN
BUYSHORT(1，手数,MARKET);
POSITION:=-1;
实际开仓手数:=手数；
止损价格2:=c+2*AVGTR;
END//IF
IF  LOW<=止损价格1 AND POSITION=1 THEN BEGIN
SELL(1，实际开仓手数,MARKET);
POSITION:=0;
END
IF  T2 AND POSITION=1 THEN BEGIN
SELL(1，实际开仓手数,MARKET);
POSITION:=0;
END//IF
IF  HIGH>=止损价格2 AND POSITION=-1 THEN BEGIN
SELL(1，实际开仓手数,MARKET);
POSITION:=0;
END
IF  T2 AND POSITION=-1 THEN BEGIN
SELLSHORT(1，实际开仓手数,MARKET);
POSITION:=0;
END//IF

是这个
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jinzhe
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那还是一样的思路：是不是收盘前要清仓？其他的平仓是清仓还是按照写好的手数来？


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1，不是要全平，全平的话会把其他策略的持仓给平掉；
2，是要平掉实际开仓手数。
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/5/31 13:57:39    Post IP：180.173.43.114[只看该作者]

IF  T2 AND POSITION=1 THEN BEGIN
SELL(1，实际开仓手数,MARKET);
POSITION:=0;
END//IF
IF  T2 AND POSITION=-1 THEN BEGIN
SELLSHORT(1，实际开仓手数,MARKET);
POSITION:=0;
END//IF
这两段是多空的收盘前清仓代码，把里面的“实际开仓手数”改成holding
[此贴子已经被作者于2016-5-31 14:02:52编辑过]

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这样就能清掉当前策略的剩余持仓而不会去平掉其他策略的持仓


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我有多个策略在一个账户里运行，不能平HOLDING 。
我是这样的思路:
1,开仓后把开仓手数写到全局变量“实际开仓手数”，把拟定的止损价格写到全局变量“止损价格1”
    IF 开多条件 AND T1 AND CYC>1 THEN BEGIN
    BUY(1，手数,MARKET);
    POSITION:=1;
    实际开仓手数:=手数；
    止损价格1:=c-2*AVGTR;
2，如果价格到了止损价位，按“实际开仓手数”平仓
    IF  LOW<=止损价格1 AND POSITION=1 THEN BEGIN
    SELL(1，实际开仓手数,MARKET);
    POSITION:=0;
    END
3，如果盘中没有触发止损，收盘前按“实际开仓手数”平仓
    IF  T2 AND POSITION=1 THEN BEGIN
    SELL(1，实际开仓手数,MARKET);
    POSITION:=0;
   END//IF


在测试的时候，查看交易明细，发现有开仓后不当日平仓的情况，然后会集中到测试时间段的最后一天强制平仓，不知道程序的问题在哪里，请教！
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