主题：DUAL THRUST 无法成交，帮修改

在代码最后加一句

if time=closetime(0) then n:=0;

不好意思漏了

 8成仓位buy(cond,80%,marketr)

所有图表下单语句的80%仓位都是这样写

我加了，还是不行，版主再帮我看看好吗？

//该模型为简单示范模型，用户需根据自己交易经验，修改完善后再实际应用!!!

//策略:DUAL THRUST
//简介:Dual Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。
//类型:日内
//周期:
//使用市场:
//详情介绍网址:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=30283
//修订时间:2012.11.1
//DESIGNED BY ROGARZ

//中间变量
INPUT:a(1,1,100,1),K(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(0.5,0.1,1,0.1);
variable:n=0;
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);
昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价
HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价
LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价
LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价
浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE
上轨:开盘价+K*浮动区间;
下轨:开盘价-K*浮动区间;
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>185800;
手数:=asset*ss/(K*浮动区间)/MULTIPLIER;
//交易条件
开多条件:=h>上轨 AND HOLDING=0;
开空条件:=l<下轨 AND HOLDING=0;
止损平多条件:=l<开盘价 and HOLDING>0;
止损平空条件:=h>开盘价 and HOLDING<0;
移动平多条件:=h>=ENTERPRICE+k*浮动区间 and HOLDING>0;
移动平空条件:=l<=ENTERPRICE-k*浮动区间 and HOLDING<0;
//交易系统
if 开多条件 and n<3 then begin

   BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,手数,LIMITr,上轨+MINDIFF);

    n:=n+1;

end;
if 开空条件 and n<3 then begin

    BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,手数,LIMITr,下轨-MINDIFF);

    n:=n+1;
end;

止损平多:sell(止损平多条件,0,MARKET);
止损平空:SELLSHORT(止损平空条件,0,market);
移动平多:sell(移动平多条件,0,stop,ENTERPRICE);
移动平空:SELLSHORT(移动平空条件,0,stop,ENTERPRICE);
收盘平多:SELL(T2,0,MARKET);
收盘平空:SELLSHORT(T2,0,MARKET);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值

//该模型为简单示范模型，用户需根据自己交易经验，修改完善后再实际应用!!!

//策略:DUAL THRUST
//简介:Dual Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。
//类型:日内
//周期:
//使用市场:
//详情介绍网址:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=30283
//修订时间:2012.11.1
//DESIGNED BY ROGARZ

//中间变量
INPUT:a(1,1,100,1),K(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(0.5,0.1,1,0.1);
variable:n=0;
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);
昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价
HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价
LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价
LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价
浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE
上轨:开盘价+K*浮动区间;
下轨:开盘价-K*浮动区间;
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>185800;
手数:=asset*ss/(K*浮动区间)/MULTIPLIER;
//交易条件
开多条件:=h>上轨 AND HOLDING=0;
开空条件:=l<下轨 AND HOLDING=0;
止损平多条件:=l<开盘价 and HOLDING>0;
止损平空条件:=h>开盘价 and HOLDING<0;
移动平多条件:=h>=ENTERPRICE+k*浮动区间 and HOLDING>0;
移动平空条件:=l<=ENTERPRICE-k*浮动区间 and HOLDING<0;
//交易系统
if 开多条件 and n<3 then begin

   BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,手数,LIMITr,上轨+MINDIFF);

    n:=n+1;

end;
if 开空条件 and n<3 then begin

    BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,手数,LIMITr,下轨-MINDIFF);

    n:=n+1;
end;
if time=closetime(0) then n:=0;
止损平多:sell(止损平多条件,0,MARKET);
止损平空:SELLSHORT(止损平空条件,0,market);
移动平多:sell(移动平多条件,0,stop,ENTERPRICE);
移动平空:SELLSHORT(移动平空条件,0,stop,ENTERPRICE);
收盘平多:SELL(T2,0,MARKET);
收盘平空:SELLSHORT(T2,0,MARKET);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值
换了几个地方，还是不行，版主帮帮我吧，要不这年都过不好了

开仓条件里面少了持仓判断，加个holding=0

开多条件:=h>上轨 AND HOLDING=0;
开空条件:=l<下轨 AND HOLDING=0; 这里不是包含了吗

加了也是不行，版主有空的话帮我测试一下，把全代码发给我吧

你现在是什么没实现？用在什么合约品种多少周期上？

一天交易两次，用在RU连续 1分钟上，现在是一共交易两次，时间2014/1/1-----2015/2/12

这能做为我写的不对的证据吗？你有没有考虑过就是平仓条件或者开仓条件不容易满足的情况？

你要证明我写的不对，你就要举证在具体哪个时间点上，应该下单的，但是却没有下单