主题：[求助]单策略多周期，后台交易限价下单如何保证成交？

图表策略如下:

开多:kd;

平多:pd;

开空:kk;

平空:pk;

sell((pd or kk) and holding>0,limitr,价格);

buyshort(kk and holding=0,limitr,价格);

sellshort((kd or pk) and holding<0,limitr,价格);

buy(kd and holding=0,limitr,价格);

假如把它改成在后台运行在2分钟到21分钟的20个周期上，限制每个周期最多开平仓1手，限价下单，10秒钟不成交追单保证成交，怎么修改呢？

追单撤单在这里设置

此主题相关图片如下：1.png

保证成交这个事情，只能交易所来做

怎么改成后台，来运行这20个周期呢？怎样保持持仓同步呢？

我说的是单个策略运行在后台多个周期上，每个周期只允许开仓1手，怎么保证总持仓与各周期的持仓保持一致呢？

1.限制每个周期一天最多开平仓1手(多单or空单,一天最多一手),后台使用全局变量控制

//平空

if (kd or pk) and extgbdata('flag2')=2 then

begin

sellshort(1,1,lmt,价格);

extgbdataset('flag2',3);

end

//开多,全局变量为0才开多

if kd and extgbdata('flag2')=0 then

begin

tbuy(1,1,lmt,价格);

extgbdataset('flag2',1);

end

//平多

if (pd or kk) and extgbdata('flag2')=1 then

begin

tsell(1,1,lmt,价格);

extgbdataset('flag2',3);

end

//开空,全局变量为0才开空

if kk and extgbdata('flag2')=0 then

begin

tbuyshort(1,1,lmt,价格);

extgbdataset('flag2',2);

end

//每天收盘前,将全局变量赋值为0,否则第二天不开仓

if DYNAINFO(207)>=closetime(0) then extgbdataset('flag2',0);

2.10秒钟不成交追单保证成交

就用2楼说的功能

6楼是以2分钟周期为例

如果运行在3分钟周期上,就把全局变量改为flag3

我说的是每个周期开平下单，每次最多1手，而不限制日总手数1手。

用全局变量GLOBALVARIABL或variable变量不行吗？

没人回答？

每次最多1手

那还限制啥,直接在策略里写,具体的开平仓手数就行了