[求助] 这样的策略模型如何编写呢？ - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

1.可以做测试

2.对

3.用固定时间间隔+限价,就可实现本周期当时现价成交--写法类似这样tbuyshort(tholding=0,1/n,lmt,c);

次日才可平仓的写法,9给出的,在月末的时候,不成立

4.后台TBUY写的策略,不能测评.----图表程序化的策略才可测评

5.如何自定义数据,已经给出链接:符合条件1---参考说明写成代码.

推荐您学习一下金字塔的编程.一步一步的实现您的想法

[此贴子已经被作者于2013-1-8 14:25:43编辑过]

以下是引用fly在2013-1-8 14:25:37的发言：

1.可以做测试

2.对

3.用固定时间间隔+限价,就可实现本周期当时现价成交--写法类似这样tbuyshort(tholding=0,1/n,lmt,c);

//固定时间间隔+限价？不是很明白，我的意思是：T+1日只要符合条件3，就现价平仓P%的仓位，并不知道会在哪个时间间隔里发生啊？

次日才可平仓的写法,9给出的,在月末的时候,不成立

4.后台TBUY写的策略,不能测评.----图表程序化的策略才可测评

5.如何自定义数据,已经给出链接:符合条件1---参考说明写成代码.

//就是说自定义一个公式，只要任意股票符合条件1就让自定义全局变量累加1，这个公式怎么定义吗？后台是如何触发的呢？因为在最后15分钟交易时间内，某只股票有可能反复几次达到条件，会不会重复累计呢？holding表示的是某只具体股票的仓位还是账户的仓位呢？

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[此贴子已经被作者于2013-1-8 14:25:43编辑过]

谢谢！

固定时间间隔是你运行策略要选择的模式

HOLDING是图表上你交易的品种的仓位。一个下单语句在一个品种的一根K线上只会被执行一次

自定义公式的，请您另发帖子具体清晰的进行求助

以下是引用fly在2013-1-8 15:47:33的发言：

固定时间间隔是你运行策略要选择的模式

HOLDING是图表上你交易的品种的仓位。一个下单语句在一个品种的一根K线上只会被执行一次

自定义公式的，请您另发帖子具体清晰的进行求助

时间间隔你指的是K线的周期时间，比如日线，我这个是日K线上跑的交易，那在收盘前15分钟的现价交易，该怎么表示呢？

自定义公式统计符合条件3的股票只数N(全局变量)

if 条件3 then N+1

完整的公式该如何定义呢？

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