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主题：[求助]为什么收益曲线不错，夏普比率是负的
帅哥哟，离线，有人找我吗？
carl9186
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等级：论坛游民 帖子：178 积分：848 威望：0 精华：0 注册：2012/5/22 8:03:16 		  发帖心情 Post By：2012/11/11 6:21:12    Post IP：123.120.63.0[只看该作者]

看个一篇文章忘记了出处,夏普率低，表示模型可用性差。

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
伍星亮
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等级：论坛游侠 帖子：421 积分：1318 威望：0 精华：0 注册：2011/1/19 22:31:12 		  发帖心情 Post By：2012/11/12 22:28:54    Post IP：120.85.140.159[只看该作者]

如果正确计算。是衡量模型收益的稳定性。并不是说好不好的问题。
就想以前有个笑话，说一个老师不好意思说一个学生老不及格。评语就写，成绩稳定。
所以夏普比率高也不一定好。关键看客户的偏好和周期

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
bbking
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等级：小飞侠 帖子：1609 积分：4924 威望：0 精华：0 注册：2010/10/28 14:02:46 		  发帖心情 Post By：2012/12/20 22:30:16    Post IP：113.240.33.87[只看该作者]

金字塔这个夏普率是有问题的...

开发人员也不出来解释为何收益为正数的交易系统会出现负数的夏普率
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
ackvz
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等级：黑侠 帖子：618 积分：2624 威望：0 精华：0 注册：2010/4/25 15:17:16 		  发帖心情 Post By：2012/12/23 15:13:55    Post IP：180.159.135.71[只看该作者]

图片点击可在新窗口打开查看负数的夏普率

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