主题：请教编写公式

 VARIABLE:mark1:=0,mark2:=0;
M:=26;
K:=3;
MID:=  MA(CLOSE,M);//布林中轨
UPPER: MID + K*STD(CLOSE,M);//布林上轨
LOWER: MID - K*STD(CLOSE,M);//布林下轨

MA1:MA(C,5);
MA2:MA(C,30);

 
if C>UPPER and MA1>MA2 AND HOLDING=0 then
begin
开多1:BUY(1,1,MARKET);
mark1:=1;    //首次开仓时候记录下
end

开多2:BUY(C>LOWER AND C<UPPER AND CROSS(MA1,MA2) AND HOLDING=0 and mark1=1,1,MARKET);//只有首次开仓过才能再次开仓
SELL(C<LOWER OR cross(ma2,ma1),holding,market);

if C<LOWER then  mark1:=0;//小于下轨时候重置全局变量



if C<LOWER and MA1<MA2 AND HOLDING=0 then
begin
开空1:BUYSHORT(1,1,MARKET);
mark2:=1;    //首次开仓时候记录下
end

开空2:BUYShort(C>LOWER AND C<UPPER AND CROSS(MA2,MA1) AND HOLDING=0 and mark2=1,1,MARKET);//只有首次开仓过才能再次开仓
SELLShort(C>UPPER OR cross(ma1,ma2),holding,market);

if C>UPPER then  mark1:=0;//小于下轨时候重置全局变量

你好，为什么多策略组合测试两个策略出来的结果和把两个策略合并成一个策略后回测的结果不一样呢？以哪个为准呢？

普通测试报告和专业的测试报告回测的结果不一样资产回撤差太多啊，以哪个为准啊？

普通测试报告和专业的测试报告回测的结果不一样，资产回撤普通报告最大回撤48%，专业的15%差太多啊，怎么回事，以哪个为准啊？

合并成一个策略自然会又不一样，你合并成一个策略，他就是一个新的策略了很多地方和原来是不一样的

这个你可以自己想象下

 

普通和专业不一样，把测试报告上传工作人员看下，交易明细里对比看看呢

同一个系统普通测试报告和专业的测试报告回测的结果差距太大了，以哪个为准？

分别导出这两份测试报告，上传至论坛，工作人员检查下。如果设置一致、数据完整，那相同的策略回测普通报告和专业报告的结果是一样的。

怎么上传不了啊？错误不要重复提交

加一下qq吧，用qq 传给你

 

 

加工作人员QQ，2862096385