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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → [讨论]关于减少滑点问题

   

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主题：[讨论]关于减少滑点问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2020/12/17 11:19:26    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

 这个不行。至少在下单函数上无法直接实现。

但是可以这样做。你是走完K模式。如果要实现这个，就只能改成固定轮询模式。
在实盘上：
我们假设你开仓条件是A，走完K模式

原先是当前K满足A，次周期开始就开仓。


现在改成固定轮询模式：
buy(ref(a,1),1,LIMITr,O-2*MINDIFF)；

这样就相当于在满足A的那个K之后的 新K上直接按照新K的O-2*MINDIFF 限价下单。这是常用的固定轮询下实现走完K的方式。


只是这样改是适应了实际交易时候情况。 历史回测就没有照顾到了。因为历史回测其实是相当于走完K模式的。

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等级：论坛游侠 帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/12/13 9:40:24 		  发帖心情 Post By：2020/12/17 14:12:42    Post IP：121.232.12.225[只看该作者]

1.如果这样改，用固定轮询模式，实盘运行中会不会出现信号闪烁的问题？？（开仓时图表有信号，K线走完信号又消失）

2.我回测用market指令回测，这样改之后，实盘过程中，是不是比用market回测的理论数据要优2跳？？
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2020/12/17 14:27:33    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

 1.因为是调用上一个K的判断结果。所以就还好。但是如果有什么跨周期调用之类的，闪烁可能就无法避免。所以总体影响还是存在的。

2.“我回测用market指令回测，这样改之后，实盘过程中，是不是比用market回测的理论数据要优2跳？？”
上面那样改 其实没办法在回测里体现 和实盘中一致的思路的。
回测里用上面那个代码 下单位置变成了满足条件A后面的第二个K的位置。因为回测相当于走完K的嘛。

总之你这个思路是没办法兼顾回测和实盘交易的。而且因为改了交易模式，也可能带来一些未知影响，总体上建议你自行斟酌这个影响吧。 


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等级：论坛游侠 帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/12/13 9:40:24 		  发帖心情 Post By：2021/1/5 15:14:01    Post IP：121.232.12.225[只看该作者]

‘’现在改成固定轮询模式：
buy(ref(a,1),1,LIMITr,O-2*MINDIFF)；
这样就相当于在满足A的那个K之后的 新K上直接按照新K的O-2*MINDIFF 限价下单。这是常用的固定轮询下实现走完K的方式。‘’


按照这种方式修改，开仓，止盈，多头止损都正常，但是空头止损不正常，开仓和止损在一根K线上体现，不知道是什么原因。

此主题相关图片如下：111.png
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 看下代码是怎样的。


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DZS:=(avgenterprice-c)>avgenterprice*ZS;
KZS:=(c-avgenterprice)>avgenterprice*ZS;
IF REF(DZS,1) AND HOLDING>0 THEN BEGIN
 SELL(1,0,LIMITR,O);
END

IF REF(KZS,1) AND HOLDING<0 THEN BEGIN
 SELLSHORT(1,0,LIMITR,O);
END
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 看不出问题 。你好歹给个能加载出信号的代码 。那么几句代码看不出上下逻辑的 啊。

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input:ZS(0.009,0.001,0.02,0.001),CW(10,2,100,1);
MA2:MA(C,10);
MA3:=MA(C,60);

bcond:=cross(ma2,ma3);
scond:=cross(ma3,ma2);
SELLSHORT(REF(BCOND,1)AND HOLDING<0,0,LIMITR,O);
BUY(REF(BCOND,1) AND HOLDING=0,CW%,LIMITR,O);
SELL(REF(SCOND,1) AND HOLDING>0,0,LIMITR,O);
BUYSHORT(REF(SCOND,1) AND HOLDING=0,CW%,LIMITR,O);


DZS:=(avgenterprice-c)>avgenterprice*ZS;
KZS:=(c-avgenterprice)>avgenterprice*ZS;
IF REF(DZS,1) AND HOLDING>0 THEN BEGIN
 SELL(1,0,LIMITR,O);
END

IF REF(KZS,1) AND HOLDING<0 THEN BEGIN
 SELLSHORT(1,0,LIMITR,O);
END
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 试着把平仓语句写在前面：
input:ZS(0.009,0.001,0.02,0.001),CW(10,2,100,1);
MA2:MA(C,10);
MA3:=MA(C,60);

DZS:=(avgenterprice-c)>avgenterprice*ZS;
KZS:=(c-avgenterprice)>avgenterprice*ZS;
IF REF(DZS,1) AND HOLDING>0 THEN BEGIN
 SELL(1,0,LIMITR,O);
END

IF REF(KZS,1) AND HOLDING<0 THEN BEGIN
 SELLSHORT(1,0,LIMITR,O);
END


bcond:cross(ma2,ma3);
scond:cross(ma3,ma2);
SELLSHORT(REF(BCOND,1)AND HOLDING<0,0,LIMITR,O);
BUY(REF(BCOND,1) AND HOLDING=0,CW%,LIMITR,O);
SELL(REF(SCOND,1) AND HOLDING>0,0,LIMITR,O);
BUYSHORT(REF(SCOND,1) AND HOLDING=0,CW%,LIMITR,O);

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试过的，应该不是代码顺序的问题，不然不可能多单没问题，空单有问题。


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：222.png
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