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主题:请教移仓换月问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
bloom
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  发帖心情 Post By:2021/1/15 22:29:52    Post IP:175.153.162.102[只看该作者]

如图所示

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
bloom
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  发帖心情 Post By:2021/1/15 22:59:24    Post IP:175.153.162.102[只看该作者]

当天不收盘不会知道换月的信息,这是你针对恒指说的,你说的收盘到底是什么意思?
是当天晚盘结束叫收盘还是各个交易时段结束都叫收盘?比如中午收盘?

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LGP-AT
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  发帖心情 Post By:2021/1/18 14:17:03    Post IP:122.59.235.33[只看该作者]

建议自己写换月模型,软件自带的很简单粗暴。。。。你若是由对锁单,明明可以平掉就完成了,但系统自带的会重新开成对锁单。浪费手续费和保证金

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bloom
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  发帖心情 Post By:2021/1/18 17:37:51    Post IP:175.153.162.52[只看该作者]

是啊,我就是问管理金字塔的换月规则,我们了解了才能知道如何做自己的规则,现在还有些问题有待解决。
内外盘规则不统一,外盘数据又缺失,连读取除权函数都不知道,我搞换月不光是账户,
还要图表上换月,最重要的是想消除换月跳空造成的影响,目前看来内盘还勉强能做,外盘就不好弄了。
你有什么好的思路和办法么?不吝赐教。

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bloom
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  发帖心情 Post By:2021/1/18 17:51:15    Post IP:175.153.162.52[只看该作者]

之前的回复说的是根据日线来确定是否换月,但恒指明明就是下午结束就确定换月了,
是不是外盘恒指不是根据日线而各交易时段的收盘时间,一旦满足就换月?

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LGP-AT
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  发帖心情 Post By:2021/1/19 18:42:10    Post IP:122.59.235.33[只看该作者]

你可以用后台程序化交易监控连续合约,然后在连续合约上调取dynainfo(210),也就是映射到的主力合约的全称。然后用这个名称和你持仓账户里的名称做字节对比,如果一致说明持仓合约是主力合约,如果不一致说明主力合约已经换月了,你写程序把相应的持仓平掉,然后用系统自带的补单系统在主力合约上下单即可。

当然也可以自己写补单的代码。希望能帮到你

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bloom
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  发帖心情 Post By:2021/1/20 9:53:13    Post IP:175.153.168.182[只看该作者]

这功能在那个交流贴上已经有解决办法了,跟你说的差不多,但是也有问题,就是你确定已经除权换月
的时候可能已经晚了,你看我的图示,恒指12月30号下午16点就已经没有数据了,而这时还没收盘!
等到晚上开盘再除权时,你的老仓根本平不了!也就是说你还不能根据软件的换月信息来移仓,而是要在它
换月除权之前就主动移仓!
现在不光是账户交易里移仓的问题,其实你不主动换仓,到期后也会被强平,只是有个时间差,这个还不是最关键的。
关键是图表上要做换月,因为不做处理,图表信号就不真实,回测也不可信,那你怎么敢拿来做交易?
要保证回测可信,就要消除换月跳空造成的影响。就是我提的那两个思路,或者是软件应该自己处理,
回测的时候自动调整信号,可是现在都不处理,都实现不了,你明白了吗?



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wenarm
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  发帖心情 Post By:2021/1/20 10:00:13    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

换月机制都是如此。你只能自己手工提前处理。还有一种方式,就是你督促各个交易所,提供连续合约数据。

 

请不要浪费技术服务资源。

 

[此贴子已经被作者于2021/1/20 10:07:44编辑过]


编程无捷径,技巧靠积累。
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