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bill163

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Post By：2019/9/19 16:14:11 Post IP：112.20.161.236[只看该作者]

老师，我们做的不是商品期货，波动太快。

平仓的也一样要写入撤单系统，保持平多是在卖一，平空是在买一。帮忙加下哈~

FireScript

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Post By：2019/9/19 16:28:04 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

代码都差不多：

if TGLOBALSUBMITEX(2,'','' ,1)>0 and DYNAINFO( 34)<>TORDERPRICE(2,1) then //如果挂单价不等于卖一，撤单按照卖一挂单。
begin
TCANCEL(1,2); //撤平多头单
tsell(1,TBUYHOLDINGEX('','',1),LMT,DYNAINFO( 34));
end

if TGLOBALSUBMITEX(4,'','' ,1)>0 and DYNAINFO( 28)<>TORDERPRICE(4,1) then
begin
TCANCEL(1,4);//撤平空头单
tsellshort(1,TSELLHOLDINGEX('','',1),LMT,DYNAINFO( 28));
end

命数如织，当如磐石。

bill163

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Post By：2019/9/19 16:37:16 Post IP：112.20.161.236[只看该作者]

问题1：

tbuy(1,500-TBUYHOLDINGEX('','',1),LMT,DYNAINFO( 28));

end

老师好，上一句应该是去掉’500-‘吧？

应该理解为，撤单后直接挂单多头持仓量

问题2：

上面的策略可能会出现挂单量大于可挂的量。

比如挂多单500张，成交200张，这时挂200张平多单，

2分钟后又有100张成交，这是要再挂100张平多，这里的100策略中没有计算逻辑

应该是多仓持有量-平多委托单量

bill163

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Post By：2019/9/20 14:09:00 Post IP：112.20.161.236[只看该作者]

老师好，今日实盘测试，如下问题请老师帮忙解决，谢谢！

1.买一价1.475有挂多单正确。

2.卖一价1.476没有挂单（有问题）；

3.买一价格上浮到1.476，多单没有撤单1.475并挂1.476（有问题）；

4.多单1.475成交后没有立即挂卖一价格平仓（有问题）；

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[此贴子已经被作者于2019/9/20 14:10:42编辑过]

bill163

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Post By：2019/9/20 14:15:27 Post IP：112.20.161.236[只看该作者]

代码如下：

KD:=DYNAINFO( 11)-DYNAINFO( 28)<=0.004 and TBUYHOLDINGEX('','',1)<=500;//开多

KK:=DYNAINFO( 34)-DYNAINFO( 11)<=0.004 and TSELLHOLDINGEX('','',1)>=500;//开空

tbuy(KD,100-TBUYHOLDINGEX('','',1),LMT,DYNAINFO( 28));//开多

tbuyshort(KK,100-TSELLHOLDINGEX('','',1),LMT,DYNAINFO( 34));//开空

TSELL(TBUYHOLDINGEX('','',1) >0,TBUYHOLDINGEX('','',1) ,LMT,DYNAINFO( 34));//这2个平仓，需要明确下，可能会导致刚开仓就平仓。

TSELLSHORT(TSELLHOLDINGEX('','',1) >0 ,TSELLHOLDINGEX('','',1),LMT,DYNAINFO( 28));

if TGLOBALSUBMITEX(1,'','' ,1)>0 and DYNAINFO( 28)<>TORDERPRICE(1,1) then //如果挂单价不等于买一，撤单按照买一挂单。

begin

TCANCEL(1,1); //撤多头单

tbuy(1,100-TBUYHOLDINGEX('','',1),LMT,DYNAINFO( 28));

end

if TGLOBALSUBMITEX(3,'','' ,1)>0 and DYNAINFO( 34)<>TORDERPRICE(3,1) then

begin

TCANCEL(1,3);//撤空头单

tbuyshort(1,100-TSELLHOLDINGEX('','',1),LMT,DYNAINFO( 34));

end

if TGLOBALSUBMITEX(2,'','' ,1)>0 and DYNAINFO( 34)<>TORDERPRICE(2,1) then //如果挂单价不等于卖一，撤单按照卖一挂单。

begin

TCANCEL(1,2); //撤平多头单

tsell(1,TBUYHOLDINGEX('','',1),LMT,DYNAINFO( 34));

end

if TGLOBALSUBMITEX(4,'','' ,1)>0 and DYNAINFO( 28)<>TORDERPRICE(4,1) then

begin

TCANCEL(1,4);//撤平空头单

tsellshort(1,TSELLHOLDINGEX('','',1),LMT,DYNAINFO( 28));

end

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Post By：2019/9/20 14:33:02 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

1.开空的条件。
KK:=DYNAINFO( 34)-DYNAINFO( 11)<=0.004 and TSELLHOLDINGEX('','',1)<=500;//开空
笔误写反了，改下即可。

2.日志里面很奇怪。有信号下单记录，但是没有下单的回报之类的，你账号好像那时候没登录吧。账号那个地方显示是空。

[此贴子已经被作者于2019/9/20 14:35:47编辑过]

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bill163

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Post By：2019/9/24 10:59:44 Post IP：112.20.160.134[只看该作者]

老师好，实际跑起来不行，如截图。我们分次建立模型，所以条件修改如下，这样会简单些~

开多条件：买一价格-均价<=0.004 并且多单持仓量为0；

开空条件：均价-卖一价格<=0.004 并且空单持仓量为0；

平多：有多单持仓就挂卖一价