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主题:交易明细计算有错误

帅哥哟,离线,有人找我吗?
jjjfk
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等级:论坛游侠 帖子:215 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/6/12 14:31:00
  发帖心情 Post By:2017/4/18 9:13:18    Post IP:113.105.163.237[只看该作者]

你好,根据你说的,我也用软件自带的系统进行测试,然后算出来的盈亏幅度还是跟交易明细上的相差巨大,请问为什么会这样?该如何解决?


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
wenarm
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等级:管理员 帖子:26632 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2017/4/18 10:25:06    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

正在处理


编程无捷径,技巧靠积累。
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wenarm
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  发帖心情 Post By:2017/4/18 10:58:58    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

这个幅度指的是(交易价-成本价)/成本价,

和你之前的公式没关系的



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jjjfk
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  发帖心情 Post By:2017/4/18 11:19:06    Post IP:113.105.163.237[只看该作者]

我明白了,谢谢!

这里还有一个问题想请教下:回测时,我把滑点设置为0,我每笔交易的最大亏损风险控制为2%以内,最大连亏次数为5次,这样的话,我的最大回撤理论上应该是2%*5=10%以内才对啊,为什么回测结果显示我的最大回撤高达35%呢?难道这个“最大回撤”的概念跟我理解的不同?



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wenarm
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  发帖心情 Post By:2017/4/18 11:23:05    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

最大回撤幅度:浮动持仓利润曲线峰顶到谷底最大的幅度/最大资金时的数值;目前金字塔的最大回撤采取的是当前点与最开始0周期以来的最大资产的回调幅度计算而来。 

注:对于程序化交易评测里明细里的最大回撤,是采用同样的道理,记录每笔交易之前的最大回撤值,主要帮助用户查找整个交易过程最大回撤位置的具体位置。



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jjjfk
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  发帖心情 Post By:2017/4/18 11:49:36    Post IP:113.105.163.236[只看该作者]

好的,谢谢。

那按照我上面想要查看的最大回撤幅度(最大连续亏损金额/谷峰资金总量),应该看哪个指标呢?

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jjjfk
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  发帖心情 Post By:2017/4/18 12:00:06    Post IP:113.105.163.237[只看该作者]

我刚才说错了,应该说,如何查看“平仓利润曲线峰顶到谷底最大的幅度”

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wenarm
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  发帖心情 Post By:2017/4/18 12:58:00    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

在专业版测试报告中有详细的各项回测选项,


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
jjjfk
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  发帖心情 Post By:2017/4/18 13:12:49    Post IP:113.105.163.234[只看该作者]

好的,找到了,谢谢!

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