主题：如何编写出信号后回抽到五日线买入？

假如我用ref，下根k开盘价操作，这个下根k如果有其它信号，比如再次holding为0才开多，那么这个信号就不能在这个次k出现了，因为holding不为0呢，错过了好的开仓时机，这种情况，我发现了很多，本来是不错的模型，这一点导致了很多失误，模型几乎无法使用了

你讲的情况也会在你给的链接里面出现，两者的思路是一样的

简单的改法，自然是把各个条件“过去化”，如：ma5 改为 ref(ma(c,5),1);但这种方法碰到大型的、复杂的模型时，容易出错 可采用这种方法，把holding用全局变量cc替换，然后加入红色部分代码，红色部分代码要放在信号语句的前面：

那如何才能不影响，次k开盘价开仓这根k出信号

使用ref，用轮询，目前最大的问题是，平多a在次k开盘卖出，但是图表承认的都是收盘价，导致开空a2这个时候满足了条件也不出来，而把a2给耽误了最佳时机。我的意思，能不能用什么变量来限制下，让平多a和开空a2满足条件后

可以同时出在这个次k线上。

 

 

下图的代码：

IF HOLDING>0 THEN BEGIN   //若持有多单
 IF TMP>0&&TMP1 THEN BEGIN      //且TMP>0
  平多a：SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);   //平多单
  开空a：BUYSHORT(1,1,LIMITR,CLOSE);    //开空单
 end

 

 

上图的代码：

 

nna:=barslast(HOLDING>0 and tmp>0 and tmp1);
if nna>=1 and nna<=3 and bja=0 and h+0.02>ma5 and holding<0 and ma5-c<0.2 then begin
   开空a_3:buyshort(1,1,thisclose);
   bja:=1;
end

if nna>=1 and nna<=3 and bja=0 and h+0.02>ma5 and holding=0 then begin
   开空a_2:buyshort(1,1,thisclose);
   bja:=1;
end

if nna>=4 then bja:=0;
   //若持有多单

 

 IF holding>0 and ref(TMP>0,1) and  ref(TMP1,1) THEN BEGIN      //且TMP>0
  平多a：SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);   //平多单
  end

 

 

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这个是代码顺序，你把平多a2写在开空之前

多谢  

(b or b1)

要这样写，不然会先算前面的and，然后再算or，括号括起来让or先算