总是不平空就开多，图表上都正常，另外不能在信号消失后恢复持仓，怎么回事？ - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

下午测试中出现一次信号消失后的自动仓位恢复，操作成功，但只出现在委托和成交记录中，不会在图表程式化交易的记录中显示（如果可以显示自动恢复持仓记录和前面的盘中开仓相对应就更好了）。

不好意思火哥，我在代码中没有说清楚。这段代码前没有什么特别的了，就是一些交易条件的判断逻辑，我觉得不重要。

至于您说的kpos没有意义，可能是关键。我的逻辑是（基于我对逐K线模式刷新机制的理解，不一定正确）：设置一个kpos的全局变量，在每次刷新时都先初始化成0，最新的一次刷新中，逐K线模式会从第一根K线到当前这根K线每一根K线执行一遍程序。这样kpos的值是从1变到最后这根的（最后这根产生的头1秒还没有轮询时，kpos记录的就是上一根K线的位置，一旦第1秒轮询完成，kpos就被置成最新的barpos，也就是刚产生这根K线的位置），因此在遍历过去K线时，比如从第10根遍历到第11根开始执行程序时，kpos是10，而barpos是11，所以会执行barpos>kpos的if结构，从而产生的多空信号是始终存在的，而且和新K线第1秒轮询时要求的信号判断和操作也是一致的。在K线中的操作逻辑是：由于过了新K线的第一个1秒轮询后barpos=kpos，if结构就不再被执行，只有在InTermBuy（盘中交易条件）为真时执行第二段if结构中的操作指令，这段if结构既可以反映过去K线满足InTermBuy条件时的状态也可以满足即时操作。只有一种情况即信号消失的情况在所有K线上是不会被反映的，但这也能够维持虚拟持仓holding的正确状态。

再修改以下代码的说明如下：

variable:kpos=0;(或用globalvariable声明)//不再使用islastbar

...

long:=K线走完需要开多的条件；

short:=k线走完需要开空的条件；

InTermBuy:=K线中需要开多的条件；//动态变化，可能消失

EndKSell:=InTermBuy and 主动恢复持仓的条件；//在InTermBuy成立并需要主动恢复持仓时有用，在K线中产生操作但InTermBuy不成立而信号消失时没有作用。持仓的恢复只能通过勾选软件的自动恢复功能来实现。

....

lastlong:=ref(long,1);

lastshort:=ref(short,1) or ref(InTermBuy,1) and ref(EndKSell,1);

if barpos>kpos then begin //实现历史K线交易信号并实现新K线刚产生第1秒轮询时的下单操作

sellshort(lastlong and holding<0, 1, limitr, o);
sell(lastshort and holding>0, 1, limitr, o);
buyshort(lastshort and holding=0, 1, limitr, o);
buy(lastlong and holding=0, 1, limitr, o);

kpos:=barpos;
inkbuy:=0; //原打算记录是否产生过K线中的操作，一旦自动恢复仓位的功能不好用时使用，现在可以忽略。
end

if InTermBuy then begin //K线中满足条件即交易，之后至新K线产生之前的最后1秒扫描可能有两种结果，1是InTermBuy继续成立（信号保持），但收盘价决定需要主动恢复仓位，这时会改变lastshort的状态并通过在新K线产生的第一秒实现主动恢复仓位的操作；2是InTermBuy不成立了（信号消失），这时K线的虚拟仓位状态和实际相反，需通过勾选的自动回复持仓功能进行恢复。

sellshort(holding<0, 1, limitr, PriceInK);
buy(holding=0, 1, limitr, PriceInK);
inkbuy:=1;//现在没用了
end

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