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主题：同品种同周期组合策略的平仓问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
阿火
 小大  21楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 原leevolvo
等级：版主 帖子：2160 积分：10563 威望：0 精华：11 注册：2010/11/3 11:21:19 		  发帖心情 Post By：2012/2/21 11:28:24    Post IP：120.42.45.130[只看该作者]

最好要先好好理解金字塔的运行机制。。。。
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
kingmoonwang
 小大  22楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游民 帖子：261 积分：1358 威望：0 精华：0 注册：2011/12/13 10:55:10 		  发帖心情 Post By：2012/2/21 11:46:24    Post IP：119.137.0.67[只看该作者]

先感谢版主的耐心回复。

所以一定要勾选信号消失次周期恢复持仓是么？我再重新测过。

 

不过即便是信号消失再出现，再下单为什么会平掉其他模型的仓位呢。 那企不是两个模型一正一反开仓的时候总是会被掉之前的仓位？

 

我的问题就是：本来框架下，是A策略信号开多仓的之后，B策略再信号开空仓。这个时候应该是一多一空的持仓。

结果上变成了，B策略执行平多开空，变成了只持1手。

 

 

多谢。
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美女呀，离线，留言给我吧！
xian_0_9
 小大  23楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 BOO
等级：论坛游民 帖子：378 积分：1856 威望：0 精华：0 注册：2010/1/25 18:04:12 		  发帖心情 Post By：2012/2/27 19:53:37    Post IP：113.236.8.245[只看该作者]

用走完一个K线也会晚1-2秒。用提前5秒的话。当然也是提前1-2秒了吧？
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