主题：同品种同周期组合策略的平仓问题

看看他的策略里有没有参数可以调整提前下单的秒数设置的地方

王锋版主是什么意思？

 

阿火版主的提前下单模板的秒数是可以调整的。我设了提前5秒下单。不过日志显示的是只提前了1~2秒下单。

日志的时间多少有些延后吧

管日志干嘛

实际交易的时候，在tick时间55秒的时候会下单就行了

今天测试结果还是一样啊。A策略被B策略平仓。

 

平仓指标如下：

A策略：

if holding>0 then begin
 if longcond  then
  sell(1,holding,thisclose);
end

if holding<0 then begin
 if shortcond then
  sellshort(1,holding,thisclose);
end

B策略：

if holding>0 then begin
 if shortcond1  then
  sell(1,holding,thisclose);
end

if holding<0 then begin
 if longcond1  then
  sellshort(1,holding,thisclose);
end

 

 

 

并且还出现了信号闪烁的时候策略开仓多开了一手。金字塔是检测信号数还是可以检测实际持仓数？

如图
此主题相关图片如下：橡胶测试.jpg

1分钟周期。1秒轮询。 加入了火哥的提前5秒下单的模板。

把你这种源码贴出来得了，帮你看看

火哥。上面的平仓策略就是我程序里面写的。跟具体的LONGCOND和SHORTCOND的条件应该没有关系吧。因为是框架里面运行的，不是说是各自开平各自的单么。目前的问题是B策略平空开多的时候。就直接平了A策略的持仓。开平仓的源码就是最基本的模板如下：

 

A策略：

if abb then begin

if holding>0 then begin
 if longcond then
  sell(1,holding,thisclose);
end

if holding<0 then begin
 if shortcond  then
  sellshort(1,holding,thisclose);
end

If Longcond1  then
begin
buy(holding=0,1,thisclose);
end

If  shortcond1  then
begin
buyshort(holding=0,1,thisclose);
end

end

 

 

 

B策略：

 

if abb then begin

if holding>0 then begin
 if shortcond  then
  sell(1,holding,thisclose);
end

if holding<0 then begin
 if longcond  then
  sellshort(1,holding,thisclose);
end

if holding=0 then begin
 if longcond then
  buy(1,1,thisclose);
end

if holding=0 then begin
 if shortcond then
  buyshort(1,1,thisclose);
end

end

 

 

里面的ABB是火哥提前5秒的模板。

策略A是否写错了？这些代码 ，longcond 怎么要卖平？

if longcond then
  sell(1,holding,thisclose);
end

if holding<0 then begin
 if shortcond  then
  sellshort(1,holding,thisclose);
end

 

其他的都没问题，可以正确执行的

 

信号在K线最后瞬间消失，下次在新的K线再次出现信号的话，还会再下单。这个会把其他模型的仓位平掉的，自然也会重新开仓

一般信号消失，要补回持仓