持仓盈亏 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

好吧，，现在以螺纹1701为例，5分钟周期，，

价格2000时开多10手，

价格到2100，平5手，

价格到2050加仓10手，

然后持有到2200，全平

，，这个简单的例子里有，开仓，减仓，加仓，平仓，就按个死条件来求浮动盈亏吧，，，

当，持仓为0，，开现在开多，就是2000第一次开多10手时，，纪录下开仓量，和开仓价，
，，在2100平仓时，，纪录下，平仓量，和平仓价格，
，，在2050加仓时，，纪录下，加仓量，和加仓价格，
，，然后用最笨的方法，，加减浮动盈亏吧，，，，

还有一个方法，是求得所有平仓盈亏，然后用你们的函数OP，浮动盈亏来减，之前平仓盈亏，不知可行吗？

这也是一个不错的方法，我也在考虑

，，这个方法我感觉很可行，，只是纪录下交易时，前一个K线的数据就行，，麻烦老师考虑一下，，

现在以螺纹1701为例，5分钟周期，

请认真阅读我帖子中所说的并予以确认，这些跟策略实现都有直接关系。谢谢您的配合

//将会以简单均线开平仓（多头）为例来实现您说的情况

//我们本帖所说问题，都将在该示例下跟踪调试解决

ma5:ma(close,5);
ma15:ma(close,15);
ma20:ma(close,20);

num:=5;    //开仓数量
num1:=2;    //加仓数量
num2:=2;    //减仓数量

//5日均线 15日均线 20日均线多头排列，开多
buycon:=ma5>ma15 and ma15>ma20;
//5日均线 15日均线 20日均线空头排列，平多
sellcon:=ma5<ma15 and ma15<ma20;

//开多
if buycon and holding=0 then
begin
buy(1,num,market);
end

//加仓在一次开仓后只要满足该条件，就加仓。如果连着几根K线同时都满足该条件，则每根K线都会加仓，加仓的数量不限制
//在加仓前要求到真实的持仓盈亏
if ma5>ma15 and ma5>ma20 and holding>0 then
begin
加:buy(1,num1,market);
end

//减仓在一次开仓后只要满足该条件，就减仓。如果连着几根K线同时都满足该条件全部都会减仓，直到持仓为0
//在减仓前要求到真实持仓盈亏
if ma5<ma15 and ma5>ma20 and holding>0 then
begin
减:sell(1,num2,market);
end

//平多
if sellcon and holding>0 then
begin
sell(1,holding,market);
end

此例在螺纹钢上的开平仓将如上所示，确实是您想要的吗？

不管是哪种计算方法，我要用全局变量来控制开平仓及记录开平仓时的价格，所以一定要在一个策略上确定大概的开平仓

你楼上所说的具体价格开平仓，适合用于确定如何计算，不通用，还是希望您回到通用的开平仓上来

此主题相关图片如下：qq图片20160718114422.jpg

好吧，，现在以螺纹1701为例，5分钟周期，，

价格2000时开多10手，

价格到2100，平5手，

价格到2050加仓10手，

然后持有到2200，全平

，，这个简单的例子里有，开仓，减仓，加仓，平仓，就按个死条件来求浮动盈亏吧，，，

这有什么不好理解的吗？，，条件A成立，，开多，，，条件B成立了减仓，，条件C成立加仓，，，，，就开一次，，减一次，，加一次，，可以吧，，，，怎么这么累呀，，，，

价格在2000时，开多10手，，定死了，，，好吧，，到2100平5手，，，然后持有5手，，一直等，，，到2050加10手，，，，，中间不变了，，，没有那么多事，，好吧，，，

{以手工开仓为例，对持仓盈亏的计算，先从计算方法上达成共识

具体到期货中，在以IF为例子，不计算买卖的费用情况下，计算如下
多头：5手IF，开仓价为3200，如果不减仓，持仓盈亏：（市价-3200）*5*MULTIPLIER

（1）加仓2手，开仓价为3205，

之前的5手多仓浮动盈利锁死，为：a=（3205-3200）*5*MULTIPLIER // 这里的加仓时前一根K线收盘价，简化为加仓2手的开仓价

之后持仓盈亏：（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER + a //b=（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER 其中HOLDING=7

（2）减仓1手，平仓价/成交价为3210，减仓后持仓盈亏

减仓1手所产生的平仓盈亏不计入浮动盈亏，舍弃不管

之后持仓盈亏：（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER + a //c=（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER 其中HOLDING=6

}

//由于减仓的平仓盈亏不计入，减仓后的持仓盈亏只与持仓数有关

//图表程序化，走完一根K线

variable:o1=0,aprf=0,profit=0,hold=0; //o1-开仓价，aprf锁定的加仓前的盈亏,profit持仓盈亏

ma5:ma(close,5);
ma15:ma(close,15);
ma20:ma(close,20);

num:=10;    //开仓数量
num1:=5;    //加仓数量
num2:=5;    //减仓数量

buycon:=cross(ma5,ma15); //开多
bcon2:=ma5>ma15 and ma15>ma20; //加仓--5日均线 15日均线 20日均线多头排列
bcon3:=not(ref(bcon2,1));

//平多
sellcon:=cross(ma15,ma5);

//开多条件
if buycon and holding=0 then
begin
buy(1,num,market);
o1:=open;   //开仓价
aprf:=0;    //初始化为0
hold:=0;    //初始化为0
end

profit:=(c-o1)*HOLDING*MULTIPLIER+aprf*hold*MULTIPLIER；//持仓盈亏

//加仓条件---5日均线 15日均线 20日均线多头排列
//在加仓前要求到真实的持仓盈亏
if bcon2 and bcon3 and holding>0 and enterbars>1 then
begin
hold:=holding;        //加仓前持仓
aprf:=open-o1;        //锁定的加仓前的盈亏，只加仓一次，直接用了本次加仓的开仓价-上次开仓价；若加仓多次，要重点修改
加:buy(1,num1,market);
o1:=open;             //加仓后的开仓价
end

//平多
if sellcon and holding>0 then
begin
sell(1,holding,market);
end

谢谢老师，辛苦了，我先试一下，，

主题：持仓盈亏