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主题：连续与主力合约
帅哥哟，离线，有人找我吗？
lnjsqh
 小大  11楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游侠 帖子：195 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/9 11:35:00 		  发帖心情 Post By：2016/3/16 14:18:09 [只看该作者]

那就是说只在换月的时候会有差距，换完之后，实际上复权的连续合约还是走的当前合约的价格走势

 
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
wenarm
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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2016/3/16 14:38:47 [只看该作者]

是的，使用的是想前复权，是根据你当前的主力合约为参考系、


编程无捷径，技巧靠积累。
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
lnjsqh
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等级：论坛游侠 帖子：195 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/9 11:35:00 		  发帖心情 Post By：2016/4/4 22:25:58 [只看该作者]

以下是引用马良在2016/3/16 13:42:07的发言：
历史价格会按照比例变化，绝大多数的策略是不受影响的。理论上也不会影响的，除非你的策略就是要用到历史绝对价格。

如果用历史绝对价格进行计算的，那随着价格比例的变化，很多信号位置就会发生改变，导致测试不准了

请问如何这种情况该如何解决？
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netfox
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等级：小飞侠 帖子：1670 积分：397 威望：0 精华：0 注册：2012/3/19 20:34:34 		  发帖心情 Post By：2016/4/4 22:29:41 [只看该作者]

以下是引用lnjsqh在2016/4/4 22:25:58的发言：

如果用历史绝对价格进行计算的，那随着价格比例的变化，很多信号位置就会发生改变，导致测试不准了

请问如何这种情况该如何解决？

 

不除权，跳空就当适应性测试了。还是盈利的就说明策略可以实盘跑一跑。
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lnjsqh
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等级：论坛游侠 帖子：195 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/9 11:35:00 		  发帖心情 Post By：2016/4/5 9:06:46 [只看该作者]

那还是分段测试吧，我感觉根据软件提示的除权时间进行分段测试会好一些

 
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