主题：V3.803版本，在秒周期的日内秒周期交易中发现问题：

您意思tholding这类函数没有及时更新您的一个账户持仓情况？？当时账户栏你有留意吗持仓情况不对？没有及时更新？

我的后台交易模型是设置有“自动校对持仓交易”的代码的！模型自动纠错！我举个例子：

 

我设定的橡胶交易数量是10手，当发出做多信号，应该买进10手。在实盘中，如果网络异常、价格激励波动等可造成成交数量没有或超过10手、模型能够自动检测纠错不是更可靠吗？为了验证这个纠错功能，我就人为手动把成交的10手多单减到8手或加到11手，在下一个K线开始，虽然系统没有交易信号发出，但系统自动识别出账户已有持仓与交易系统信号的应交易的数量有错，即自动纠错交易为10手！

但是，当交易商品品种的交易周期小于30秒、股指10秒时，就不能正常进行“校对持仓交易了”！这就是本帖反映的BUG.

参照你前面的意思，你就是去取账户持仓tholding然后和你代码里面的一个开仓数量去进行对比。如果不一致即进行修正是不

然后你说这个持仓返回是不正确呢，还是说返回延迟。你可以用debugfile在代码里去实时输出这个tholding然后结合一个交易日志，你看下是不是商品成交慢导致没有读取到正确持仓

通过反复实测，周期极限为：交易商品品种的交易周期小于30秒、股指小于10秒时，出错，把仓单全部清仓为0。我软件的持仓刷新为500毫秒。

敬请版主把此问题向软件工程师反映一下哈。

敬请用户可否发个能检测到这个情况的测试代码，你一直只肯说  “自动校对持仓交易”

问题这个不是软件就有的功能，而是您通过程序自己去完成的。那么作为我们来说我们如何得知那你具体用了哪些函数使用了哪些功能呢？

你认为是tholding的缘故，那么我也说了让您可以自己用debugfile在交易前面去输出下这个tholding的值，然后看下这个输出和交易日志里对比看