主题：持仓量返回为何不准确？

Qj，模拟账户持仓刷新不及时，那是模拟平台不稳定造成的。

实盘不会有此类情况

 

或者你交易股指期货这个品种，应该不会有问题

谢谢火哥。 如果我使用自定义函数，调用 Order.HoldingInfoByCode2 和Order.OrderInfoByCode2 然后自己计算可用持仓量的话，这样模拟的持仓结果正确吗，还是和用TBUYHOLDINGEX一样？ 或者用综合交易平台测试的话，能及时刷新？ 我刚接触后台，也不敢直接用实盘测试啊。

 后台都没搞好

VBA就更不用去想了

 

把你的后台贴出来，帮你检验一下。大胆用实盘

A:=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10;//引用所有模型的持仓量，得到现在应该持有的仓位数量

DT:=IF(A>0,A,0)；//多头应有的持仓量
KT:=IF(A<0,-A,0)；//空头应有的持仓量

B:=TBUYHOLDINGEX('','',1)；//多头现有持仓量
S:=TSELLHOLDINGEX('','',1) ；//空头现有持仓量

DB:=DT-B;//多头开平仓数量
KB:=KT-S;//空头开平仓数量

IF DB<0 THEN BEGIN
  TSELL(1,-DB),ALLOWREPEAT;
END

IF KB<0 THEN BEGIN
  TSELLSHORT(1,-KB),ALLOWREPEAT;
END

IF DB>0 THEN BEGIN
  TBUY(1,DB),ALLOWREPEAT;
END

IF KB>0 THEN BEGIN
  TBUYSHORT(1,KB),ALLOWREPEAT;
END

会重复开平仓 相同指令要有个最好3秒以上的时间间隔