主题：多平仓条件的问题

两段日志，10点45有两个模型平仓，有问题的是那个RB_PAII_15MIN 的模型，在10点58的时候又平仓一次，10点45到10点58是一根K线，第一次平仓应该是信号平仓，第二次平仓是固定止损，此问题以前也出现过，不止在这一个模型上，今天想整明白这个问题

一个框架里面放了9个模型

H会有问题？我就是跑在15分钟上，H就是最新周期的最高价，这个会影响holding？

 

2015-01-16 10:58:33.038    2015.01.16 10:58:33【图表】框架:RB 触发下单 SELL 品种 RB13 下单K线 2015.01.16 11:00:00 公式:RB_PAII_15MIN 窗格ID:7 代码行:31

 

打个比方,这里ho永远是返回1的，不会因为你下面平仓代码条件成立就变成0

buy();

ho:holding;

sell();

 

 

那是不是我把这两个代码的顺序换下就解决了？，我用的程序化交易运行模式是固定时间间隔，间隔时间为1秒，这样程序应该每秒刷一遍代码，当一个平仓条件执行以后从下一秒开始holding就变成0了，是不是这么理解？如果不是，那holding是依据什么改变的？可否详细的说明下，非常感谢！！！

你换过来也有可能发生下面的平仓先执行，上面的后执行这种情况。

首先你要理解，holding的值是代码从上到下计算的结果，你下面的开平信号不会影响之前的holding值。如果你能确定的话把优先会满足条件的平仓语句放在前面，那就没问题了

 

不行的话看下EXTGBDATASET这个函数控制，例子如下，比较复杂你自己测试看看。可以考虑转后台通过账户实际持仓以及是否有未成交来做判断。

 

if 平仓1 and EXTGBDATA( 's')=0 then

begin

sell();

EXTGBDATASET('s',1);

end

 

if 平仓2 and EXTGBDATA( 's')=0 then

begin

sell();

EXTGBDATASET('s',1);

end

 

另外还要加个variable:num=0;

if datacount>num then

begin

num:=datacount;

EXTGBDATASET('s',0);                 //每当有新k生成时，将平仓控制开关s置为0.

end

明白了，非常感谢