主题：策略测试中是否勾选价格复权

选择复权。

复权是将换月缺口去掉。

 

假设你用IF00连续合约测试。 

在if1403上开的多单，根据技术指标，直到主力合约换到1404还没有出现平仓信号。

并假设 在主力合约换月时  IF1403与IF1404之间有一个30点的向上跳空缺口。

 

不除权，由于你持有的是多单，那么计算盈利的时候会计算30*300=9000的利润。

 

但是，实际交易中，这个跳空的盈利是不存在的。

所以，还是需要除权的

老师，我的策略全是日内交易。按老师的讲解，这种策略测试时也存在假性盈亏的呀，究竟是按使用复权数据优化策略参数、还是按不使用复权数据优化，我觉得肯定出入较大，哪种方式优化更贴近实战需要呢---尤其是技术指标类策略？还有一种可能是这样，优化策略参数时，勾选和不勾选“价格复权”对策略结果没有任何影响？

1,假性盈亏是换月跳空导致的,日内策略不存在当日留仓。所以可考虑不用复权