主题：[求助]关于股指连续的策略测试

以下是引用j888fff在2010-9-7 16:13:23的发言：

1.软件中关于股指连续IF00品种的数据，最早是4.22日的。

如图：

求助4.16~4.21的数据在哪里可以补齐？（日线，5分钟，1分钟。）服务器补数据的地方没有。

 

2。因股指连续品种的数据为各主力合约的集合，不可避免的存在数据跳空缺口，从而造成了测试结果在一定程度上的失真。

为改善该问题，建议：

将策略测试》2.入场规则中的测试时间段选项，放到5.市场模型中。形成单个公式按既定时间周期序列跨合约测试功能。如此，无论在期指品种的测试或商品品种的测试中，都能避免连续合约带来的数据跳空问题。如管理员觉得可行，望早日采纳，多谢。

如图：

 

 

 

 

图没有了。出入场规则策略还是写出来吧。怎么优化呢？到什么标准？