主题：最大回撤幅度和最大连亏幅度的区别

目前金字塔的最大回撤采取的是当前点与最开始0周期以来的最大资产的回调幅度计算而来

时间 名称 类型 价格 交易量 收益(不计费用) 序列 幅度% 资产 最大回撤% 2008/05/16 00:00:00 橡胶1011 开多 24195 25 2 0.00 2008/05/19 00:00:00 橡胶1011 平多 23898 25 -37,500.00 3 -1.24 962,500.00 7.83 =================================================================================== 但看这两笔 由于不知道你的指标是怎样的 也不知道你保证金设置的是多少 默认的是7.5% 所以不能知道你这两个交易日的最高收益点的资金额是多少； 大概来看 ： (24600-24195)*25=10125*5=50625 最高盈利； (24195-23898)*25=-7425*5=-37125 平仓盈利； 50625+37125=87750/100W=8.775%； 我这里是按照19日最高和 你卖出价格来算的 具体情况还得按照你公式来计算。

谢谢两位的回复。

admin，你说的“最大资产”应该是指平仓后的最大资产（最大静态资产），而不是动态（浮动）资产。如果是这样的话，按我列出的交易纪录，其中的计算是有问题的。麻烦你看一下。

球球，你是按照动态最大资产计算的，我觉得最大回撤应该是按照静态资产计算。

利润曲线峰顶到谷底最大的幅度/最大资金时的数值； 这个应该是对的了

（1）最大连亏幅度：最大连续亏损值/连亏起点资产。

 

（2）最大回撤幅度：此前资产峰值的回落幅度

       最大回撤幅度 = 最大资金值-最小资金值/最大资金值

         其中，最大资金值：利润曲线峰顶对应的资金值

                 最小资金值：利润曲线谷底对应的资金值

     这里的最大回撤幅度里的最大和最小资金值是没有记载的，不是平仓后所得的，而是动态的。

主要用来度量您的指标公式的合理性，一个优质的指标公式的最大回撤幅度〈=20%。

谢谢两位的回复。我再仔细研究一下。

问下，最大回撤幅度：是按固定周期计算还是按测试周期计算？

比如，我测一个交易系统，用的测试周期是60分钟。

那么，最大回撤幅度，是按照每60分钟计算一次，还是按照每个固定周期（比如1分钟周期）到了计算一次？

按60分钟周期，每个周期计算浮动一次，计算浮动的资产最高，到浮动的最低之间的比例

关于最大回撤的计算，似乎还是有问题。下面是一次评测明细，初始资金100万。

第一次亏损37,500后，最大回撤是7.83%，这个数是怎么计算出来的？

经过四次37,500的亏算，即共亏掉150,000的时候，最大回撤就成了39.79%，但我理解这时的最大回撤应该是15%，即 (850,000/1,000,000)-1=15%。

经过5次亏损，即共亏掉187,500时，最大回撤应该是18.75%，而表中显示此时的最大回撤依然是39.79。

请帮助解答一下，谢谢！ 

时间                              名称           类型    价格       交易量    收益(不计费用)    序列    幅度%    资产            最大回撤%
2008/05/16 00:00:00    橡胶1011    开多    24195    25                                2                                         0.00
2008/05/19 00:00:00    橡胶1011    平多    23898    25        -37,500.00        3       -1.24    962,500.00      7.83

 

 

是不是从浮盈41000变成亏损37000的， 如果浮盈也算资产总值 这样算 就是回撤了7.8%

 

而利润曲线上 是看不到这个 回撤幅度的