主题：[求助]新手问几个基础问题

判断这8种方向，通过VBA的MINUTEDATA对象的方法完全可以实现，但是需要用户自行判断，通过开放的这些属性

OpenInt          读取或设置基于0指定序号的持仓量

NewPrice         读取或设置基于0指定序号的最新价

Volume           读取或设置基于0指定序号的成交量(手)

Amount           读取或设置基于0指定序号的成交额(元)

Date             读取或设置基于0指定序号的日期

ASKPRICE         读取或者设置基于0指定序号的委卖价

ASKVOL           读取或者设置基于0指定序号的委卖量

BIDPRICE         读取或者设置基于0指定序号的委买价

BIDVOL           读取或者设置基于0指定序号的委买量

IsBuy            读取或设置基于0零指定序号的分笔成交方向,若该笔交易为外盘则为1,否则为0

 

通过与上一笔的委买委卖价格与上一笔的持仓增减变化，完全可以判断出这8种状态

我们这里只是给你提示，告诉你金字塔可以做到，但是由于实现的循环代码较为复杂，所以我们无法替你完成代码设计。

知道了，也就是说无法直接调用这些属性，至于是否能判断出就没必要争下去了，反正经过我仔细分析是不可能判断出的。比如：实例1，委卖1的位置挂有10手多头平仓单，此时新来10手多头开仓单与之成交，即“多换”。实例2，委卖1的位置挂有10手空头开仓单，此时新来10手空头平仓单与之成交，即“空换”。这两个实例无论是持仓量变化、成交价、成交量、主动买或主动卖的属性、外盘或内盘的属性、委卖量或委买量的变化等等都可以完全相同，只有“多换”与“空换”的开平仓性质不同，而这两种性质对于我又具有完全不同的意义，所以只能在已知开平仓性质的情况下推导其它的状态，而不能通过上述其它数据或属性来反推导出“开平仓性质”，所以既然不能直接调用“开平仓性质”，那也就没什么好说的了，也就是目前所有的期货软件都不具备这一属性的调用，只能肉眼看到交易所发布的“开平仓性质”，唯一理论上可行的是用个模式识别软件把屏幕上显示的“开平仓性质”识别出来并存储后再进行调用，所带来的其它问题就......

你可能已用习惯了以上数据，但是这样的数据，据我所知，现在金字塔还没有提供。

我觉得你理解有问题~以此盘口为例~

7195的34手买单由19+3+3+1+2+1+1+1+1+1按摆单顺序组成~

假设19手为空平~其余为多开~

现在有34手空开主动卖7195

最后逐笔成交上面应该显示为空开

交易所是按最后一笔成交的情况来确定成交性质的

不知道我们两理解是否相同

楼上的朋友，据我所查到的资料，不完全是你理解的那样，交易所不是按最后一笔来确定成交性质的，空开、多开、多平、空平这4种性质中本就包含了部分与开仓成交和部分与平仓成交的情况（依据开、平所占比重不同性质也不同），否则就叫空换、多换、双开、双平了，所以实际上是8种性质中有4种可以完全确定成交的具体性质，另外4种可以大概确定成交的具体性质，但经过一定时间累计后，这其中4种大概确定性质中的“次要”部分也基本上可以忽略不计了，因为这4种性质表述的本就是在该笔成交中比重较大部分的性质。

不过怎么分析都没用， 因为各大软件均不提供行情数据这个字段的调用，可能是因为它返回的是“字符型”的数据，并且这个字段里的数据也只有8种字符，所有软件开发商可能都认为这个字段不重要，就没有开发专门的“字符型”数据对象供程序化交易者调用，其实这对软件平台而言是很简单的事情，就算把这8种字符对应的转换为8个整数数字也是可行并且很容易的，那么用个“整数型”数据对象来调用就可以了。

 

另外，想请教一下楼上的朋友，你那个图是怎么调出来查看的，即如何看到委托单中每1笔的手数？

那个是大连的L2~可以看到5档跟盘口第一档分笔组成

 

我们实际下指令的时候只有多开多平空开空平~

多开只能对应多平或空开

空开只能对应空平或多开

再根据主动成交判断4个属性~

我的程序是这样写的：

多开单:if(openint>ref(openint,1),buyvol,0);
空平单:=if(openint<ref(openint,1),buyvol,0);
空开单:=if(openint>ref(openint,1),sellvol,0);
多平单:=if(openint<ref(openint,1),sellvol,0);

 

你所说的八个属性希望你能给出详细的判断标准~

如果你不知道交易所的八个属性判断标准你要分析这个数据也没用

 

 

另外交易所是1秒钟发2笔成交~也就是0.5秒一笔~

如果0.5秒一笔单子里面有混合的交易指令（比如我前面所说的34手主空里面有空开也有空平）

如何来判断他的交易属性？

我以前听说交易所是根据交易的最后一笔交易属性来确定前面那些成交的性质

就像股票软件里面成交明细B S一样~

楼上朋友的理解有点偏驳，我们下单的4种情况与开平仓性质根本不是一会事情，下单只代表下单的方向，开平仓性质是表示的成交的结果，http://forum.10jqka.com.cn/html/7,5422/366001,1.html，这是一个说明开平仓性质的链接，基本上网络上搜索出来的都与这个说明基本一致，虽然网络信息相互复制的可能性较大，不保证绝对的准确性，但我从看盘经验和道理上分析也应该符合交易所实际的原理，如果想深究可以直接咨询交易所。我想强调的只是，用软件现有可调用的数据和信息是无法分析出交易所发布的那个“开平仓性质”的，其实交易所发布的信息量很少的，除了委托数据外，成交数据也就时间、成交价、成交量、持仓量变化、开平仓性质这么几个字段的数据，唯独“开平仓性质”是无法用程序直接调用的，其它几个字段都可以，正因为这个字段代表了成交时前挂单和后下单的各种不同情况，而并不只是单单后下单的下单方向，也不只是主动买、主动卖、内盘、外盘、加价成交、减价成交等所能表达或推断的，所以调用这个字段的数据就具有实际的意义。可惜的是国内没有哪家软件平台开发商重视这个问题，要知道交易所发布的数据是一切技术分析的基础，少一个字段实际上就少了很多根本的东西，也就实际上切断了技术分析的“一个大的分支”，我们小散只能呼吁一下，看哪家公司能把这个功能给补上，因为光用肉眼看那0.5秒/笔的“开平仓性质”是没什么意义的，要经过一定时期的统计才具有技术分析的意义。

 

至于楼上朋友所说的混合情况，我前面已经说明了，是按比重来定的，而不是按每一笔中的最后一部分来定的，股票里面不存在这个问题，正因为股票是单向交易所以没有这个“开平仓性质”，期货正因为是双向交易，加上你说的那种混合的情况就产生了“8”种成交的开平仓性质，如果不考虑混合情况就只剩下4种了，你要看清这个问题一定要抛弃你心中已经固有的理解，重新来从基础原理上认识这个问题，我想这对你也是有好处的。

多开只能对应多平或空开

空开只能对应空平或多开

在交易量相等的情况下得出下面四种性质

 

双开：多头和空头同时开仓，持仓量增加。（持仓增加值等于成交量/2）
空换：原有空头买入平仓，新多头卖出开仓，持仓量不变。
多换：原有多头卖出平仓，新多头买入开仓，持仓量不变
双平：原有多头卖出平仓，原有空头买入平仓，持仓量减少

空开：空头卖出开仓
多开：多头买入开仓

多平：多头卖出平仓
空平：空头买入平仓

 

你不觉得前后这四种是重叠的吗？后面这四种根本没指出他的对手盘~

根据主动成交直接给个空开等单边性质~

这是交易量不相等情况下给的

 

是按比重来定的，而不是按每一笔中的最后一部分来定的

这一点跟我理解不同~我记得股票是根据最后一笔来确定性质的（我忘了是在哪里看的了）

即使是按你所说的根据成交量的比重来定性质

那么交易所在给后面这四种性质的时候是忽略前面四种性质的~

所以我的指标是直接忽略前面四种性质直接把后面四种性质找出来...

 

不管怎么样~我们下单时只有四种性质~4种配对方法有4种成交性质~

另外4种成交性质是因为交易量不相等交易所也不给细分直接忽略掉给出的单边性质~...

 

以13：46这笔24手成交的单子来说

开仓19手平仓5手~交易所给的性质是多头开~

也就是说这笔单子里面可以分为：多开12手+空开7手+多平5手

我们可以继续细分为：多开7手+空开7手=双开7手

多开5手+多平5手=多换5手..

 

意思就是说~交易所本身就不在这个数据上再进行细分了~给出单边成交属性其中本身就忽略了最前面的4种成交属性~

所以我的指标只计算后面四种成交属性的单子..

如果你一定要把前面四种属性也计算出来~可以根据我前面给的提示...

你不能老抱怨软件没给你直接调用这些数据的机会~而不自己动手去写程序~

其实这八种属性只要你有分笔数据自己都可以算出来的...计算公式我大半都告诉你了...

我还见过狂热的找黑客把博弈大师的成交明细里面的数据库给破解了~花了3w块~

每日把这些数据手动导出来

不过好像他也没悟出个啥来...

八种成交属性的数据我都能得出来~

你打算怎么做统计吧~

大智慧的DDX那种大单差~净买净卖差的思路我都试过了

当然只是分为四种成交属性的

现在有八种成交属性你打算怎么做？

楼上的朋友，我只能说佩服你的精神，但大家理念不一样，要知道不是每个人都和你一样有L2数据，现在也不是每个品种都有L2数据，再说交易所把社会公知信息和数据拿来卖，进一步增加“不公平”性，本人也是极度抵触的。就算不用L2数据能够算出，那也只是我们按我们的原理和理解来算来定义的，交易所发布的有他自己的算法和定义，有可能和你理解的一样，也有可能不一样，这点我已经不想深究了。我想强调的是，既然是交易所发布的东西，软件商提供个调用是很简单的事情，为什么要大家自己去编程序来实现，并不是每个人都具有像你一样的能力水平。各人能力水平不同是很正常，也是拉开市场差距的原动力之一，但为什么要在交易所发布的公知基础数据上拉开差距？还有，你就一定能保证你用程序编出来的就和交易所的原理完全一致没有偏差？当然你可以用你的定义和你的原理来进行后续的技术分析，但那与我说的事情根本就不是一回事。我只要求软件商把交易所提供的基础数据提供直接调用功能，这个要求很过分吗？这对于大家来说是坏事吗？至于打算怎么用怎么做，那是各人有各人的方法，我只能说这是技术分析的一个大的分支，它可以单独拿来进行分析制定策略，也可以与其它指标方法相结合，所衍生出的方法可以是无穷无尽的（就好像其它技术分析方法一样）。楼上的朋友不用和我有抵触情绪，各人有各人的理念，回到具体的8种开平仓性质，我也不想和你继续争论下去，反正8种对我而言分别具有完全不同的意义，你如果觉得4种够用了那岂不更简单，如果你用4种找不出有效的方法，那也许等你分析透了8种的不同意义就可以找出有效方法（当然也有可能同样找不出），同样我也有可能与你一样在这条路上存在成功与失败的可能。我只想继续呼吁软件商做得更好，也希望大家与我一同呼吁，如果金字塔能够在基础数据上迈出这一步，也许比其它软件商所具有的优势就不是增加或者强化一些功能所能够比拟的，也许将打破现有市场份额的分配比例，当大量客户往金字塔这流动时，其它软件商再来增加这一基础数据的调用功能恐怕就要落后于金字塔了。