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主题：数据获取问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
hrrr
 小大  21楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：新手上路 帖子：35 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2021/2/24 11:38:50 		  发帖心情 Post By：2021/5/17 15:53:39 [只看该作者]

history_bars的参数include_now=False，若返回的field里datetime变了，则看作是新的完整K线，以下是代码：
history_bars(order_book_id=contract_id,
                                 bar_count=count,
                                 frequency=frequency,
                                 fields=['open', 'close', 'high', 'low', 'datetime'],
                                 include_now=include_now)

走的是每秒轮询。图表上的数据是跟上图右边一致，左边的数据是错的。
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
yukizzc
 小大  22楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2021/5/17 17:12:28 [只看该作者]

不同电脑可能接受到数据有前后差，比如a比b快0.1秒接收到新的数据，那可能就不一样。
而且你时间不一样，轮询也就是1秒，很有可能1秒后已经有两笔数据了，这种逻辑上的你只能自己想象下


[此贴子已经被作者于2021/5/17 17:14:13编辑过]
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hrrr
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等级：新手上路 帖子：35 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2021/2/24 11:38:50 		  发帖心情 Post By：2021/5/17 17:45:26 [只看该作者]

额，是同一部电脑上运行的两个金字塔呀，不是不同电脑，还有什么别的原因吗？？这个理由没办法接受，这样我给我的策略给别人用，我和对方都不知道跑出来会是个什么东西。
另外，不同电脑我也试过，出来的数更离谱。同样的15分钟策略，一边永远在XX点14分，29分，44分，59分的时候成交，一个是在15分，30分，45分，00分成交，这种情况又是为什么？？
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2021/5/17 20:34:17 [只看该作者]

如果你觉得是数据问题，直接打开k线图看图上数据是否一样就知道了

 

你用的是轮询模式，你以为自己轮询的结果就是走完k，其实不是的，轮询1秒不代表你一定能在走完k时候去执行程序

假设一秒钟行情有100笔，你可以想象你能不错过前面那么多数据吗，加上不同客户端接受到行情可能会有前后差

就好比两个人都在交易，你眨眼瞬间，别人看盘买入，你睁开眼睛这时候也很有可能有一个价格的差异

 

还有你自己盘的走完kk是不是用的电脑时间去判断的，电脑时间有差异也会造成走完k的不确定。

 

建议你要走完k就用软件的模式，不要自己去写
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等级：新手上路 帖子：35 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2021/2/24 11:38:50 		  发帖心情 Post By：2021/5/18 17:31:20 [只看该作者]

图片点击可在新窗口打开查看
这里我在打印新生成的15分钟BAR的同时，把前一根15分钟BAR也一起打印出来了，1的位置图标上是9074，2的位置图表是9088，3的位置图表上是9090，之前说收盘价有误，现在发现获取的开盘价也有误，最高价最低价也有出现错误的，还有两次打印出同一根K线的的数据不一致的，太多了没有传上来。。。老师说轮询前后一秒有差异。。。但每次打印新15分钟BAR的时候开盘价早就是确定的，没理由和图表不同，更离谱的是和图表数字还相差很远。。。。然后打印的前一根15分钟BAR和图表也不一样，这和轮询没关系，这里的OLD BAR是15分钟前就已经生成完整的，这时候获取的应该和图表数据一致才对啊。
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等级：新手上路 帖子：35 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2021/2/24 11:38:50 		  发帖心情 Post By：2021/5/18 17:34:18 [只看该作者]

就同一部电脑，两个金字塔，同一组代码，获取的旧数据打印出来和图表的各自都不一样，就很奇怪。

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yukizzc
 小大  27楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2021/5/18 19:32:02 [只看该作者]

price = history_bars(order_book_id=contract_id,
                                 bar_count=count,
                                 frequency=frequency,
                                 fields=['open', 'close', 'high', 'low', 'datetime'],
                                 include_now=include_now)
 
print(price)
 
不要去写文件呢，你就这么输出直接两个去对比，不要加任何所谓更新k后的输出，就最简单输出
因为你自己的处理逻辑很有可能是错误的处理
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 小大  28楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：新手上路 帖子：35 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2021/2/24 11:38:50 		  发帖心情 Post By：2021/5/19 9:42:33 [只看该作者]

已经比较过，直接print出来的和保存到文件里的是一样的，因为金字塔无法打印太多内容才保存到文件里。
这里面并没有什么代码进行额外的处理，获得数据且保存数据，仅此而已。
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hrrr
 小大  29楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：新手上路 帖子：35 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2021/2/24 11:38:50 		  发帖心情 Post By：2021/5/21 9:46:35 [只看该作者]

老师您好，麻烦回复一下提供一下解决方案可以吗？？我年后买的专业版，因为发现这个问题到现在都没办法实盘跑，问题很严重啊。

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yukizzc
 小大  30楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2021/5/21 10:31:20 [只看该作者]

def handle_bar(context):
    code = 'if00'
    price = history_bars(order_book_id=code,bar_count=1,frequency='1m',fields=['open', 'high', 'low', 'close'],include_now=True)
    print(price)
    print((get_dynainf(code,207),get_dynainf(code,7)))



10:29:31 > (102935.0, 5115.60009765625)
10:29:32 > [[5118.20019531 5119.39990234 5115.60009766 5116.        ]]
10:29:32 > (102936.0, 5116.0)
10:29:33 > [[5118.20019531 5119.39990234 5115.60009766 5115.60009766]]
10:29:33 > (102937.0, 5115.60009765625)
10:29:34 > [[5118.20019531 5119.39990234 5115.20019531 5116.        ]]
10:29:34 > (102938.0, 5116.0)
10:29:35 > [[5118.20019531 5119.39990234 5115.20019531 5115.60009766]]
10:29:35 > (102939.0, 5115.60009765625)
10:29:36 > [[5118.20019531 5119.39990234 5115.20019531 5116.        ]]
10:29:36 > (102940.0, 5116.0)
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